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Crear Sistemas de Trading beneficiosos

En este post trataremos de indicarte cuales son los pasos a seguir a la hora de crear un sistema de trading que realmente sea fiable y que puedas incluir en tu cartera. También veremos cuáles son los determinantes para desarrollar un sistema de trading para que este sea lo más robusto y preciso posible.

• Paso 1: Seleccionar un mercado y un marco de tiempo (o time frame TF)
• Paso 2: Define cuales son las reglas de entrada y de salida para ese sistema.
• Paso 3: Haz una evaluación de tu propio sistema para ver qué tal está funcionando.
• Paso 4: Mejorar los aspectos que has localizado que son más flojos y optimiza el sistema todo lo que puedas.[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/text2.php” class=”text2″ ]

Estos son los pasos que debes seguir, pero ahora vamos a verlos con más detenimiento uno a uno:

Paso 1: Selecciona un mercado y un marco temporal

Como ya sabemos, el mercado o activo es un “personaje” que cambia constantemente así que deberemos estudiar perfectamente antes de buscar un sistema que se aproxime a la forma que tiene de comportarse. Por lo tanto, cada mercado y cada marco temporal podrá ser operado por un único sistema de trading específico y especializado en ambas variables.[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/img2.php” class=”img2″ ]

El problema nos lo encontramos cuando queremos, por ejemplo, operar 100 futuros distintos y los 5 marcos temporales (5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 60 minutos y diario). En este caso, deberemos hacer 500 revisiones de nuestro sistema si queremos tenerlo optimizado. Como ves, la cosa se complica bastante cuando intentamos introducir variables a nuestro “sistema perfecto”.

A pesar de esto, podemos simplificar mucho el proceso si limitamos de algún modo nuestras opciones:

Buscar mercados líquidos:

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por ejemplo, los mercados de futuros electrónicos (e mini S&P, divisas, etc). Esta opción nos va a permitir pagar demasiadas comisiones y es que, en algunos casos, la diferencia en pago de comisiones puede llegar hasta el 75%.

La Temporalidad:

Cuanto menor sea el marco temporal en el que operemos, menor será también la media de los beneficios que consigamos por cada operación. Por otro lado, conseguiremos más oportunidades de entrada y salida del mercado y por lo tanto aumenta el número de veces que podemos operar. Debes definir bien en tu sistema cuales son los estilos que prefieres: Mas profit, pero menos entradas, o menos profit por operación, pero más entradas al mercado.

Paso 2: Definir las reglas de entrada y salida para nuestro sistema de trading

Existe en internet una gran cantidad de información acerca de las estrategias de trading y sistemas automáticos o discrecionales. Te recomendamos que no te creas todo lo que se dice en la red, ya que en la mayoría de los casos no son más que mitos y mentiras. Vamos a destapar los mitos dejando solamente dos normas que son las que deberías tener en cuenta:

Sistemas seguidores de Tendencias:

En estos sistemas lo que se hace es comprar cuando la tendencia es alcista (LH-HH) y se posiciona un operador en corto cuando la tendencia se vuelve bajista (HL-LL).

Sistemas de Swing-trading:

Se producen cuando los precios se encuentran fluctuando en un extremo (ejemplo: en la banda superior de un canal, te posicionas corto e intentas captar el movimiento correctivo de un impulso alcista).

El swing-trading, puede ser una excelente opción para todos aquellos que intentan iniciarse en el mundo del trading. Por el contrario, los sistemas que siguen las tendencias, nos ofrecen un mayor potencial de beneficios por cada operación que realicemos siempre que el trader sea capaz de seguir estos consejos: Cortar las pérdidas y dejar seguir las ganancias. El problema es que esto se consigue cuando ya tienes una determinada experiencia porque hay que tener controladas las emociones a la perfección y mantener la sangre fría en muchas ocasiones.

La mayoría de los indicadores que nos encontraremos y que utilizaremos para nuestro análisis, estarán enfocados a estas dos categorías principales, por lo que no tendrás mayores problemas para diseñar tu propio sistema de trading ya sea discrecional o automático.

Para definir cuáles son las reglas que seguiremos en nuestras salidas del mercado, seguiremos el principio de KISS (Keep It Simple, Stupid). Simplemente con dos reglas será suficiente:

1.- La regla de colocar Stop Loss para proteger nuestro Capital
• 2.- Las salidas en ganancias para cerrar nuestros objetivos.

Estas dos reglas se pueden expresar de cuatro formas:

• Con una cantidad económica fijada (Por ejemplo 1000$)
• Un porcentaje del precio actual (Por ejemplo, un 1% del precio inicial)
• Un porcentaje de la volatilidad (Por ejemplo: poner un 50% de la media diaria del movimiento de un valor determinado)
• Un Stop Loss al superar un tiempo con la operación abierta (Por ejemplo: Una salida si a los 3 días la operación sigue abierta)

Paso 3: Evaluación de nuestro sistema para ver si funciona

Este paso es muy importante a la hora de desarrollar nuestro sistema de trading y es que es el que nos va a permitir localizar las partes de nuestro sistema que sean más débiles para poder solucionar los problemas que pueda ocasionarnos ya hacerlo más fuerte y robusto.

¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Para ver el rendimiento de un sistema de trading lo que haremos será estudiar los datos históricos (Por ejemplo, los del EURO-Dólar) y ejecutar nuestro sistema desde el principio analizando los resultados arrojados.

Nuestro sistema deberá ser rentable y ofrecernos beneficios porque si no, no es un buen sistema. Por supuesto, deberemos tener en cuenta que en todos los sistemas hay momentos en los que hay pérdidas, por lo que debemos asumirlos y fijarnos en los siguientes parámetros:

• Net Profit: Ganancias netas arrojadas en un periodo en concreto.
• Average Profit Per Trade: ganancia media por operación.
• Profit Factor (Gross Profit/ Gross Loss): también conocido por su acrónimo PF.
• Número de operaciones por mes/año/total.
• Tiempo medio por operación: el tiempo que una operación permanece abierta.
• Drawdown máximo: nos mide el mayor retroceso en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva.
• Mayor racha de pérdidas consecutivas.

Como podéis observar, no hay que fijarse solamente en uno de los datos que nos dé el Backtest, sino que debemos hacer una medición del comportamiento de todos los datos en su conjunto y además observar el comportamiento de la curva de beneficios desde el principio.

Paso 4: Mejorar nuestro sistema ya desarrollado

Tras pasar todas las pruebas a las que le sometamos y evaluar nuestro sistema de trading, pasaremos a esta última fase. (No tendremos en cuenta la fase que pase el sistema en cuenta demo).

En esta fase intentaremos obtener la versión “perfecta” de nuestro sistema gracias a una apertura de rangos en los periodos de los indicadores que componen nuestro sistema.

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