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Un aspecto muy importante, pero que se deja de lado casi siempre dentro de todo lo que tiene que ver con el trading y con la gestión de riesgos dentro de este, es el llamado “position sizing” conocido también como la gestión del tamaño de la posición dentro de las operaciones que llevamos a cabo.Guía Forex Gratis

Tamaño de la posición en el trading

Para aquellos que sabemos de la importancia del tamaño de la posición, se considera uno de los aspectos de más relevancia dentro del Money Management. Este aspecto es el que permite que los trader obtener cuantiosas ganancias partiendo de una base de poco dinero.

Muchos de los trader más importantes dentro de este mercado consideran que el position sizing es una de las partes a considera como esenciales dentro de sus estrategias de trading.

Es recomendable añadir este tipo de estrategias a las que ya tenemos para procurar tener mejores resultados en el futuro.

¿Qué es el position sizing?

Para entender el position sizing debemos partir de la base de que se refiere al total o la cantidad que vamos a negociar en la bolsa. Por ejemplo si negociamos cualquier tipo de derivado financiero como las acciones, forex ente otros, siempre debemos tomar la decisión de identificar la cantidad que vamos a operar.

Para comenzar con la explicación empezaremos por hablar de los futuros, sin mebargo este tipo de ejemplo es aplicable a todos los demás elementos.

El ejemplo consiste en pensar en que vamos a realizar una negociación con un contrato de futuros, sin mebargo con esto no es suficiente para enriquecernos de forma considerable.

Para obtener como resultado sumas altas y bastante interesantes para nosotros, es necesario negociar varios de los contratos, en este caso nos referimos a negociar más de un solo contrato de futuros.

Para esto debemos tener en cuenta que debemos apoyarnos en fundamente válidos, que sean lógicos y sistemáticos para que sean funcionales.

Es por esto que cuando pensamos en establecer sistemas más sofisticados y establecemos fórmulas matemáticas para las cantidades a negociar, es cuando podemos decir que estamos considerando el position sizing.

Aquellos trader de los que sabemos que han tenido éxito fueron aquellos que probaron varios tipos de sistemas de position sizing, de su experiencia siempre enfatizan que cuando se dieron cuenta que la clave estaba en cambiar sus viejos hábitos y conceptos de la posición variable, notaron que al readaptar las operaciones realizadas sus ganancias eran consideradas como muy buenas.

Con esto queremos decir que para hacer trading no solo hace falta saber sobre los problemas de entradas y salidas, sobre la psicología, o sobre los riesgos que corremos con este tipo de mercados. A todo esto debemos añadir el ingrediente del position sizing, el cual nos permite realizar un cálculo sobre las cantidades que debemos aumentar o reducir dentro de nuestros negocios para obtener los mejores resultados de trading.

La fórmula de Kelly

La llamada formula de Kelly es uno de los métodos básicos dentro de lo que hemos hablado del position sizing.

Esta fórmula fue conocida y también utilizada por medio del reconocido Warren Buffet gracias a que las implementó en sus inversiones.

La fórmula entonces es la siguiente:

F= ((R+1) x P- 1)/R

R= risk to reward ratio (RRR)

P= probabilidad del éxito del sistema. (Ganadores/efectuados)

Para aplicar esta fórmula vamos a dar un sencillo ejemplo: Pensemos por un momento que el sistema que tenemos posee una probabilidad de ganar de un 52% y un RRR que equivale al 1,9.

Con esto podemos saber que las ganancias medias que tenemos son 1,9 veces más altas que las pérdidas medias que podemos obtener, en la formula quedaría de la siguiente manera:

F= ((1,9 +1) x 0,52 – 1)/1,9 = 0,267= 26,7%

Este porcentaje que conseguimos al final de la operación nos ofrece el porcentaje que debemos utilizar para el trading. Por tanto siguiendo con el ejemplo y suponiendo que tengo en mi cuenta un valor de 100.000 puedo emplear según esta cifra 26.700.

Si vamos a emplear este dinero para invertir en petróleo el margen actual de los contratos de petróleo equivalen a 6.885 USD, así que tomamos los 26.700 y los dividimos por el margen obteniendo como resultado el número de contratos que podemos usar.

Esta fórmula se aplica según cambien los valores y el RRR de cada caso con lo cual es necesario tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el propósito del tamaño de la posición?

Partamos del punto en el cual aún sabiendo que tenemos un excelente sistema, uno que nos permita tener unas ganancias iguales o superiores al 95%, podemos perderlo todo  si no sabemos el tamaño que debemos invertir.

En este caso aún cuando tengamos el mejor sistema si invertimos el 100% entonces tenemos más probabilidades de perderlo todo.

El objetivo de los sistemas es permitir que podamos alcanzar las metas propuestas de manera fácil sin que se afecten todas las porciones por medio del control de mis posiciones.

Calidad de un sistema con base al ratio of expectancy

A continuación te ofrecemos una tabla en la cual podrás ver cuál es la calidad de un sistema partiendo de la base del ratio of ecpectancy y en la cual se clasifican los sistemas en:

  • Pobre pero operable.
  • Cuando esta en la media.
  • Cuando es bueno.
  • Excelente
  • Cuando es magnífico
  • Y cuando se clasifica como santo grial.

position sizing

Tres componentes a tener en cuenta sobre el tamaño de las posiciones

  • Se refiere básicamente a los objetivos que tenemos como trader, aquí es relevante la forma de pensar y de actuar de cada trader.
  • Se refiere a la psicología que tiene cada trader. En este aspecto debemos pensar en todas las creencias que tenemos y que hemos construido a los largo del tiempo.

También se incluyen el tipo de emociones que estamos experimentando en ese momento y por último el estado mental que tenemos cada uno de nosotros.

  • El tercero se relaciona con todo lo que hemos hablado a lo largo del artículo y es el position sizing.
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