Talón de Aquiles en Mercados es Flash Cash

Muchos de nuestros lectores recordarán la fecha del 6 de Agosto de 2007, día fatídico para el mundo del trading en el cual se produjeron unas cuantiosas pérdidas, a este sucedo se le denomino «Talón de aquiles en mercados Flash Cash».

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Las estrategias conocidas como Hedge Funds basados en el trading de alta frecuencia y en el trading de tipo cuantitativo los cuales tenían como base las técnicas de cobertura avanzada, sufrieron lo que se conoce con el nombre de Flash Cash. Este tipo de fondos que encontramos altamente capitalizados tienen su fundamento en bases totalmente empíricas. Muchos han mencionado que podemos suponer que aquellas pérdidas que se presentaron en el flash cash, posiblemente se iniciaron por medio de una cartera que se basa en el neutral trading el cual pudo haber comenzado a deshacer posiciones dentro de los sentidos en el mercado de renta y en su variable cuantitativa, lo que pudo hacer que este fondo tuviera una exposición al riesgo de forma considerable.

¿flash cash, contra las cuerdas mercado financiero?

Cuando realizamos un análisis y observamos la velocidad y el impacto que se tuvo sobre los precios, podemos también sacar como conclusión que se debió a una liquidación súbita de posiciones que fueron tomadas por sistemas de trading. Podemos considerar que se llegó incluso a una zona de pérdidas o llamada margin call dentro de cuentas de algunos traders o inversores. Partiendo del hecho de que tenemos unas pérdidas iniciales, estas dieron origen a un efecto que podríamos llamar de dominó con el cual se ejerció presión sobre los portafolios de corto y largo plazo de renta variable.

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Desde lo ocurrido con el Flash cash, nos hace que pensemos de una forma inevitable en el riesgo sistémico que existe dentro de la industria de fondos de cobertura.

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Definición de Flash cash

Para desarrollar este método cuantitativo podemos obtener la información que necesitamos de distintas fuentes para poder aplicar distintos tipo de estilos:

Para que podamos desarrollar este tipo de sistemas que tienen su base dentro del trading cuantitativo, es necesario realizar muchas descargas históricas con las cuales se pueda hacer backtesting y de esta forma obtener como resultado un buen sistema que se adapte a las condiciones actuales del mercado dentro de este periodo de tiempo. Es imposible no incurrir en la teoría del caos en estos aspectos y ante lo sucedido, simplemente debemos ser conscientes de que cualquier tipo de variación dentro de un sistema, puede hacer que otros de su tipo evolucionen de una forma totalmente inesperada. Basados en lo dicho con anterioridad es importante hacer la advertencia sobre el trading cuantitativo y sobre los sistemas de hedging que pueden de hecho, ser muy efectivos, pero que no podemos tener una confianza absoluta y darlo todo por hecho.

El trading cuantitativo y las técnicas de Hedging

Si queremos entender cuál es el talón de Aquiles de los mercados financieros entonces necesitamos entender cómo funcionan las grandes estrategias de los fondos de inversiones y sobre las cuales se fundamenta su cartera. A continuación podemos hacer una clara distinción de estrategias que se encuentran fundamentadas en los siguientes criterios:

También a continuación hablaremos un poco sobre las categorías:

El talón de Aquiles de los sistemas basados en trading cuantitativos

Lo que ocurrió el 6 de Agosto de 2007 es un claro ejemplo de flash cash que nos indica que nunca debemos permanecer aferrados a un solo sistema, y que siempre tienen un talón de Aquiles, nunca son 100% infalibles.

Las desventajas del trading cuantitativo

Una de las mejores estrategias que podemos utilizar para el manejo de una máquina a nivel de riesgos laborales siempre se logra conociendo sus peores casos y tener una respuesta rápida en caso de presentarse. Esta es una lista de los puntos más negativos o de las ventajas del sistema de trading cuantitativo:

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