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Spreads: Forma minimizar riesgos en el mercado

En este artículo tomaremos en cuenta cierta explicación de lo que son los spreads y cómo funcionan en el mercado para conseguir minimizar el riesgo en el mercado al utilizar spreads.

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Del que pareciera un infinito número de posibilidades que se nos ofrecen para operar en el mercado, algunas de estas probabilidades parecen quedar desapercibidas por un gran número de instituciones y tomando en cuenta que tales opciones pueden asegurar un excelente ratio riesgo-recompensa, pasaremos a explicar y a brindarles la importancia que se merecen.

Pueden ser posibles ciertos momentos en los que podríamos trabajar atendiendo dos productos llegando a producir un gráfico por el cual tome forma por sí mismo y podamos empezar a operar sobre él. A la forma de proceder que acabo de describir se le conoce con el nombre de Spread.

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Todo esto que no parece tan difícil en un principio, pareciera que no llega a interesar en gran medida a muchos de los actores en el mercado, ya que buscando e investigando por algunos lugares pude encontrar a tan solo una persona que los utiliza y logra utilizarlos de manera excelente.

Está bastante claro que una cosa muy distinta es llevarlos a cabo y otra llegar a entenderlos e interpretarlos de la manera correcta, porque si no fuera de esa manera, aquel diferencial llegaría a actuar de forma negativa en nuestra contra casi de manera inmediata.

Ejemplos gráficos situacionales del spread

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Por el momento vamos a explicar dos situaciones con tres intérpretes que resultan en muchos dolores de cabeza para algunos y alegrías para unos cuantos.

En esta forma de operar podemos asegurar muchos puntos en la realización de cada ejercicio sin llegar a tener demasiada agonía. El primero que analizaremos será el Ibex 35 y el Eurostoxx 50. Los que están reflejados en la siguiente figura:

Durante los inicios del año 2001 el Ibex cotizaba los 10000 puntos y la figura que llegó a dibujar no invitaba precisamente al optimismo, en el mismo periodo de tiempo el índice de referencia europeo se situaba en los 4700 y al igual que su homólogo, no se encontraba en uno de sus mejores momentos.

Tal y como estaban las cosas, para ese momento se podría haber hecho un spread con el diferencial Ibex – Eurostoxx y tal como se llega a apreciar en el anterior gráfico se debía comprar un contrato del selectivo español y vender tres contratos del selectivo europeo, con lo que podíamos conseguir neutralizar movimientos fuertes en los índices, al mismo tiempo que buscáramos alguna rentabilidad en la operación.

Ahora bien, siete años después seguimos ahí, conseguimos una estabilidad, la cual es bastante aceptable por el momento. Y enfatizo “por el momento” porque ahora el diferencial no ha permitido que salgamos de la operación, la cual entró con un movimiento de perfecto cambio de tendencia primaria alcista, que hasta ahora no ha dejado en ningún momento.

Se pueden observar los cálculos de rentabilidad hasta este momento del spread y en estos siete años llegaremos a comprobar que no están nada mal.

En la figura que mostramos más abajo otro cambio de tendencia primaria alcista se produjo, pero en este caso dos años más tarde, adicionalmente el diferencial se realizó entre el Dax alemán y el Ibex 35.

Tal movimiento también se presentó perfecto con un throw-back incluido, al igual de cómo se muestra en la figura anterior, luego se llegó a desplazar sin que en ningún momento nos muestre algún cambio. También se pueden hacer los respectivos cálculos de los últimos cuatro años de ese spread y comprobar que también llegan a ser muy interesantes.