ıllı Sistema interesante cruce de medias » Al detalle↓

Muchos de quienes están leyendo la presente publicación, podrán ser un tanto incrédulos, en cuanto a que “un simple cruce de medias no reviste mayor importancia”.

Sin embargo, a medida que vayan analizando nuestros argumentos, seguramente encontrarán aspectos de lo más interesantes, realmente.

Inicialmente, anotemos que no haremos alusión a un “cruce dorado de medias móviles” para detectar señales de entradas y salidas en el mercado.

Analizaremos, más bien, el sistema de dos simples medias móviles, pero aplicando dos conceptos sencillos: “Open” (apertura) y “Close” (cierre).

Es muy posible (y hasta entendible) que, con lo dicho hasta acá, no hayamos logrado motivarlos aún. Pero, si aplicamos los conceptos de cierre y apertura a una media móvil, será diferente. ¿Verdad?

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A ese punto, es al que pretendemos llegar mediante esta publicación y, en tal virtud, vamos a buscar la máxima efectividad de una media móvil aplicando, sobre la misma, los valores del cierre o, también, de apertura.

Ingredientes de nuestro particular sistema de cruce de medias

En este acápite, mencionaremos nuestra “receta casera” de cruce de las medias y, además, enumeraremos los pasos para configurar dicho sistema sobre la plataforma de trading Metatrader.

Además, plasmaremos una concisa guía de condiciones de entrada y de salida. Solo basta, con utilizar indicadores convencionales de toda la vida y, de paso, cambiar nuestro enfoque.

Cambiarlo, explotando las posibilidades que nos brinda el hecho de poder modificar los tipos de datos, sobre los cuales pretendemos calcular nuestras medias móviles.

Tal y como lo hemos comprobado en diferentes backtests, el sistema es bastante efectivo con la configuración que podremos apreciar más adelante.

Pero, eso sí, ustedes pueden encontrar su propia configuración que más se adapte a sus instrumentos y mercados en los que operen. Es más, deberían hacerlo.

En nuestro sistema hemos añadido, además, el indicador MACD, pero también reconfigurando los periodos, tal y como lo recomienda José Luis Carpatos en su libro titulado “Leones contra Gacelas”.

Ahora, por tratarse de un sistema flexible, lo podrán cambiar como cada cual lo decida, pero siempre conservando la esencia del sistema, que son las dos medias móviles exponenciales “5 al cierre” y “8 en apertura”.

Ejemplo de configuración del sistema c.m.a.c “cruce de medias apertura-cierre”

Para este sistema de trading, utilizaremos los siguientes elementos:

  • Dos medias móviles exponenciales, que formarán parte del sistema C.M.A.C. de cruce de medias.
  • Una (1) media móvil, con la configuración de 5 periodos calculados al cierre, para identificar el cruce de medias.

Una media móvil, con la configuración de 8 periodos calculados a la apertura, para identificar el cruce de medias

Media Móvil de 8 periodos exponencial calculada dicha media sobre los precios de apertura

Indicador “Fractal” para velas.

Indicador de Pivot Points en Diario-Semanal-Mensual

MACD con parámetros 8-17-9 (parámetros modificados)

Condiciones de entrada y salida del sistema c.m.a.c

A petición de nuestros asiduos lectores, añadimos esta sección con el fin de que realicen sus pruebas y evalúen la efectividad del sistema, de primera mano. Veamos.

  • La condición de entrada, tanto para largos como para cortos, será un “OR” de una de las siguientes condiciones: o, bien, el cruce de señales del MACD con configuraciones 8-17-9, o el histograma de MACD atraviesa el nivel de “0”.
  • El gatillo del sistema para largos o cortos, será el propio cruce de medias 5 en Close-> 8 en Open.
  • Es importante la figura del fractal: deberá aparecer dibujando, recientemente, dos velas sobre el gráfico, antes de dar robustez al sistema de trading C.M.A.C.
  • Revisaremos niveles clave en Pivot Points Clásicos en diario, semanal y mensual.
  • El gatillo del sistema para cerrar los largos o cortos, será el mismo cruce de medias en sentido inverso, eso sí, teniendo en cuenta que, para la salida, no existirá condición del MCAD.
  • Las órdenes serán ejecutadas en el momento de darnos entrada o salida del gatillo, con lo que serán llevadas al mercado.

Esto determina el que solo podamos operar en mercados y pares (como en el caso del Forex) muy líquidos y, además, con un mínimo deslizamiento y spread.

En fin y a todas estas, es preferible operar el sistema de cruce de medias de forma direccional, en vista de la interpretación subjetiva de los niveles de soporte y resistencia de relevancia.

Aunque, de todas maneras, perfectamente se puede operar como sistema automático.

Una variación sobre el sistema, consiste en utilizar el indicador MACD basado en Volumen, en lugar del Precio. Pero, también, es de libre adopción por parte del trader que esté operando.

Recomendamos que, a la hora de operar el sistema, se tenga en cuenta que las condiciones de “OR” de MACD son más robustas en time frame de 1H (una hora).

Temporalidades  y mercados indicados para este sistema

En nuestras propias pruebas, lo hemos utilizado en 5M hasta en 4M. Aunque es verdad que todo depende del estilo de trading de cada quién, lo recomendamos en uno de los siguientes time-frame:

  • 15M.
  • 30M.
  • 1H.
  • 4H.

Como es de esperar, el sistema se torna más estable, conforme vamos eliminando el ruido y ampliando los marcos de tiempo, tendiendo más efectividad en marcos mayores.

Lo mejor del sistema, radica en su sencillez y su polivalencia, en razón de lo cual, es posible aplicar este sistema en cualquier mercado o activo financiero, para tomar las decisiones de inversión o trading.

En lo que a nosotros respecta, lo utilizamos bastante en el mercado de divisas, pero también se puede usar con buenos resultados en CDFs sobre índices e, incluso, sobre materias primas.

Como lo hemos podido apreciar, entonces, y como ustedes lo podrán comprobar, el sistema C.M.A.C. es un sistema de trading sencillo, pero efectivo.

Es de gran ayuda en el trading, sin necesidad de complicarnos la vida. Les invitamos a que realicen sus propios backtests y a que lo prueben en una cuenta demo.

Incluso, ustedes mismos lo podrán optimizar y, de paso, compartir con nosotros los resultados que obtengan. Para el caso en que consideren incorporar otro indicador, no duden en comentarnos.

En conclusión, el sistema de cruce de medias es bien sencillo pero, a la vez, efectivo, como lo hemos analizado y, además, como ustedes lo podrán comprobar.