Guía Forex

Sistema de inversión doble bollinger

El sistema inversión doble bollinguer de trading que nos ocupa ahora se llama Doble Bollinger y es un desarrollo reciente que tiene un planteamiento muy interesante basado como su propio nombre indica en las famosas bandas de su mismo nombre.

Estas bandas son unos indicadores que se usan en el análisis técnico de los mercados financieros, y fueron introducidos por John Bollinger en los años 80 del pasado siglo. Su representación gráfica es la de dos curvas que van envolviendo al gráfico de precios.

Se calcula a través de una media móvil que puede ser simple o exponencial sobre el precio de cierre a a que envuelven dos bandas que son el resultado de sumar y añadir al valor de la media x desviaciones estándar, habitualmente dos. La distancia entre las curvas superior y la inferior es por tanto igual a cuatro desviaciones estándar, y se considera una medida de la volatilidad del precio del activo.

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Según el análisis técnico cuando los precios sobrepasan las bandas es indicativo de que el mercado está sobrecomprado si salen por arriba, y que está sobrevendido si lo hacen por abajo.

Este sistema emplea dos marcos de tiempo, el mayor sirve para filtrar las operaciones y el menor para las entradas. El autor recomienda emplear un marco de 1 hora junto con uno de 15 minutos. Además lo mejor es evitar periodos donde se anuncian noticias importantes y el periodo que hay entre el final de la sesión de nueva york y la apertura de la sesión asiática. Es muy recomendable como el resto de sistemas evaluarlo siempre antes en una cuenta demo.

Repasemos cuales son los indicadores del sistema.

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  • En la ventana principal, en el marco de tiempo de 1 hora.
  • Barras o velas.
  • Bandas Bollinger con una configuración estándar, 20,2
  • EMA de 55 períodos al cierre.

Cualquier indicador que muestre soportes o resistencias importantes, y si no se dispone de un indicador de este tipo el trader puede colocar las líneas por su cuenta. Un aviso de noticias o cualquier servicio que nos permita estar al día de noticias importantes del mercado.

En la ventana secundaria, marco de 15 minutos.

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Ventana secundaria:

  • RSI de 8 períodos
  • EMA de 8 periodos aplicado al cierre sobre los datos del primer indicador.
  • Bandas de Bollinger 20,2 aplicadas a los datos del primer indicador.

Como indicadores adicionales se pueden emplear divergencias entre el precio y el RSI, es bueno cambiar el tipo de gráfico a lineal para verlo mejor.

  • Expansión y contracción de las bandas de Bollinger

Las reglas del sistema son las siguientes. A la hora de identificar la tendencia, se hace por medio de la EMA 55 en la ventana principal y la EMA 8 en la ventana secundaria. Si el precio está por encima del nivel EMA 55 sugiere una tendencia alcista, si la EMA 8 está por encima del nivel 50 del RSI nos indica también una tendencia alcista, y lo contrario para las tendencias negativas. Las líneas de tendencia, en el precio, el RSI y el EMA 8 se pueden aplicar también junto con conceptos más altos, como tendencias alcistas o los bajos más bajos, al contrario.

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El sistema nos da 4 tipos de señales de trading que vamos a describir ahora

Transacción A: cuando hay una tendencia alcista, el precio vuelve hasta la media móvil de 20 periodos de las bandas bollinger en la ventana principal y esa acción del precio sugiere indecisión. Además la media móvil de 20 periodos es ascendente. El RSI pasa por encima de la EMA 8 y la acción del precio dice que la tendencia principal va a seguir en la misma dirección alcista. El stop loss se pone por debajo del último nivel de soporte, y la toma de ganancias por encima del siguiente nivel de resistencia. En el momento en que la relación entre el retorno y el riesgo es positiva abrimos posición de compra.

Transacción B: En una tendencia al alza, el RSI se encuentra en situación de sobrecompra. Tras una fuerte onda alcista el precio está por encima de la banda bollinger de arriba. La acción del precio está cerca o en nivel de resistencia y esto sugiere una posible corrección. El RSI cruza por debajo de la EMA 8. Si la relación entre retorno y riesgo es positiva entonces vamos a abrir una posición de venta.

Transacción C: Tras hacer un movimiento alcista desde abajo, el precio empieza a consolidarse cerca de la media móvil de 20 periodos de las bandas bollinger y la acción del precio nos dice que va a seguir subiendo hasta que llegue a la banda superior. El RSI cruza hacia arriba la EMA 8 y la banda bollinger superior en la ventana secundaria. Si esta relación entre el retorno y el riesgo es positiva entonces abrimos una posición de compra.

Transacción D: Situación en la que las bandas bollinger están ajustadas y las velas son pequeñas, esto nos indica un periodo de poca volatilidad. Sigue a continuación un movimiento fuerte del precio, con una vela grande y rompe la banda de Bollinger en la ventana superior. A la vez la media móvil de 20 periodos se inclina hacia ese sentido del movimiento. Las bandas bollinger de la venta de arriba y de la de abajo se expanden y el RSI cruza por encima de la EMA 8 y la banda bollinger superior. Si existe una relación positiva entre el retorno y el riesgo abrimos una posición de compra.

Las señales A y D son las mejores, y la B también puede producir unos buenos resultados. La C tiene riesgo pero puede ser rentable si se aplica una buena gestión de cartera.

Transacción A&D > Transacción B > Transacción C

En relación con la gestión monetaria, cada trader tiene que poner sus límites respecto a la cantidad que quiere arriesgar en cada operación con base al capital total de su cuenta. Si tiene posiciones abiertas hay que respetar siempre los stop loss, y si el mercado se mueve a nuestro favor podemos cerrar la posición en el soporte o resistencia más cercano o usar trailing stops.

Ejemplo del sistema doble bollinguer

En esta imagen vemos tres ejemplo de señales de trading que se generan con este sistema. La 1 y la 2 son ejemplos claros de la A, en los dos casos las señales dieron operaciones ganadoras que dieron lugar a una buena ganancia. En la tercera señal, que es un ejemplo de transacción C no se debió abrir una posición porque había niveles de resistencia entre el punto de entrada y el objetivo de toma de ganancia, así que el precio empezó a caer. La C es la que más riesgo conlleva como decíamos arriba.