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Tratamos aquí de reflejar una técnica de trading que se denomina grid trading, o trading de rejilla, que toma el nombre del aspecto que tienen los gráficos de los traders que la usan. Dicen los que emplean esta técnica que sus principios se oponen del todo a lo que se enseña siempre acerca de la gestión monetaria y de la operativa en el mercado a nivel general. Pero dicen que también funciona y que si se usa de forma adecuada es capaz de generar ganancias de modo constante. Pero sin embargo otros dicen que solo es un engaño y que al final acaba ocasionando pérdidas. Vamos a ver el grid trading así el lector se puede hacer una opinión con algún fundamento.Guía Forex Gratis

La principal característica del grid trading es la de que permite al trader entrar al mercado de forma independiente al movimiento que tenga. Igual que dijimos al principio hay detrás de este sistema una filosofía que se mueve al contrario que los principios que acepta la mayoría en cuanto a gestión monetaria y trading en general. En el caso del grid trading los beneficios llegan cuando una vez que ponemos una orden de compra, el precio se mueve hasta la siguiente banda superior en donde se ejecuta una orden de venta o incluso otra de compra. Veremos que este sistema requiere mucha disciplina, paciencia y dinero por parte del trader. Si se opera regularmente con ese sistema dicen que a la larga se obtienen las ganancias pendientes y tiene como ventaja el no importar la tendencia que tenga el mercado. Además tiene otra gran ventaja y es que se puede usar para operar las 24 horas del día o parar la operativa en cualquier momento y además se puede retirar el capital en cualquier momento. Es algo que va en contra de cualquier lógica de lo que hayas aprendido en este tiempo sobre el trading, ya que como ves va completamente por libre sobre todas las tendencias establecidas.

Para implementarlo hay que dibujar una serie de líneas horizontales en un gráfico de precios de forma que siempre exista la misma distancia entre un nivel y el que tiene a la par. Por cada línea trazada se corresponde un precio y en todas se coloca una orden de compra y otra de venta, las cuales tienen una toma de ganancias o take profit que es igual a la separación que hay entre dos niveles. Nunca se asocian a órdenes tipo stop y todas las líneas que hay en el gráfico le dan un aspecto de rejilla del que toman su nombre.

El grid se define por una serie de variables que dan una enorme cantidad de posibilidades a la hora de usarlo como sistema de trading porque podemos configurarlo con una cantidad muy grande de valores. Si tenemos esto en cuenta, los distintos sistemas basados en grid trading son muy diferentes unos a otros incluso pueden resultar opuestos. Aquí vamos a ver la denominada versión clásica por llamarla de alguna manera, que no emplea stop loss y donde los niveles son equidistantes entre sí y fijos, y el take profit que se asocia a cada operación equivale a la distancia en puntos que hay entre dos niveles.

Cuando pasa el tiempo, el grid trading acumula pérdidas en la cuenta del trader, pero el balance del mismo crece de forma lineal, es decir, la rentabilidad del sistema depende totalmente del número de ocasiones en que el precio del activo va a cruzar los diversos niveles. Así si tenemos un grid de una amplitud y densidad definida ya un número mínimo de cruces de niveles necesarios para que se produzca de manera continua, sin que el precio se vaya de sus límites y a partir del cual el sistema produce beneficios, y la suma total de ganancias llega a superar la suma de pérdidas latentes que acumulamos.

Para saber como funcionan en realidad los grids es mejor poner un ejemplo. Imaginemos que hay un gráfico de velas en el par EUR/USD en un marco de tiempo de 30 minutos y que abarca varios días, incluyendo fin de semana, que se puso a posta para que luego estudiaremos el efecto de los rollovers.

Si colocamos las líneas del grid cada 30 pips y separamos las líneas de tipo bid y las de ask por medio del spread, el cual podemos suponer para el gráfico como constante y de 2 pips. Así cuando abramos dos operaciones en el mismo punto la operación de compra abre en el ask y la de venta en el bid. Si cerramos la posición la de compra lo hace en el nivel de bid y la de venta en el nivel ask que le corresponde.

Tenemos que considerar esto porque toda operación ganadora que se cierra en el siguiente nivel tiene una ganancia de 28 pips que se corresponden a los 30 pips de distancia entre los distintos niveles menos los 2 pips de spread.

Si las posiciones quedan abiertas aportan lo que conocemos como una pérdida latente que se calcula a través de la suma de la distancia entre niveles y el spread que se paga con cada operación. Pongamos por ejemplo una posición perdedora que se cerró a una distancia de un nivel acumula una pérdida latente de 32 pips. Si esa distancia al precio de entrada es de dos niveles la pérdida acumulada es de 64 pips.

Se puede contar con una variedad infinita de variables para la configuración de un grid pero sin que sea importante su complejidad todos tienen como característica intrínseca el poseer unas cuantas variables que se usan para definir su estructura principal y las vamos a ver ahora.

Rango, es la distancia en pips entre dos líneas seguidas del grid. Es de las principales variables y de ella depende el rendimiento final que de el grid al trader. Si usamos líneas con mucha separación va a haber grids poco activos que están más expuestos a los rollovers y están expuestos a las tendencias a largo plazo, y no sacarán provecho de los retrocesos de las tendencias de forma que compensen las pérdidas producidas por roturas de nuevos niveles. Al contrario, los grids con niveles muy pegados son muy activos y aprovechan bien los cambios de tendencia constantes y el ruido del mercado. Resultan más complejos a la hora de reponer órdenes y resolver problemas inherentes a la operativa como los requotes, la pérdida de conexión, los gaps, stops, etc. Son susceptibles de ser afectados por tendencias a corto plazo. En una sesión que teng auna tendencia fuerte intradía va a provocar muchas pérdidas en un grid muy denso, y no se podrán aprovechar las correcciones normales que se suelen producir en cualquier tendencia de este tipo. El rango entre líneas del grid se debe ajustar de acuerdo a la volatilidad del mercado, del instrumento con que operemos y su complejidad. Ese rango es fijo pero también puede convertirse en variable.

take Profit para las operaciones abiertas, donde normalmente la toma de beneficios de cada posición es igual a la distancia existente entre los niveles seguidos del grid menos el spread que se cobra por cada operación. Dependiendo del broker, en forex, los spreads suelen ser fijos y constantes, pero dependiendo de las condiciones en algunas ocasiones pueden variar. En otros mercados el spread cambia de forma constante así que se producen deslizamientos que van a complicar la operativa con un sistema grid.

Stop loss para las operaciones que hay abiertas, que nos van a permitir controlar el nivel de pérdidas que podemos asumir en cada posición que abrimos. En los grids tradicionales se opera siempre sin stop loss asociados, pero el grid tiene un stop general, de hecho tiene que tenerlo para cerrar pérdidas excesivas que el trader no pueda asumir. Ese stop cierra todas las posiciones si llega a un nivel de precios establecido de antemano.

Stop Loss general del Grid quizá es de los parámetros más importantes que nos va a permitir establecer qué cantidad de capital de nuestra cuenta estamos dispuestos a perder si operamos con un grid abierto o clásico. Es muy recomendable configurarlo de acuerdo a los principios de gestión monetaria y aplicarlo a cualquier grid que usemos, así no llegaremos a un margin call. No se debe olvidar que el grid trading conlleva un riesgo alto y que asumir lo contrario puede ser peligroso.

Tamaño del Grid, viene determinado por la cantidad máxima de líneas que se pueden abrir en el grid y determinará el nivel de riesgo que asume el trader con este sistema.

Volumen por operación, es la variable que mide la cantidad de lotes o contratos que se abrirán en cada línea de grid. En las rejillas más sencillas el volumen es constante, pero en los más complejos en ocasiones es variable. Se recomienda para este tipo de sistemas tamaños de lote pequeños, porque un dimensionamiento correcto es fundamental para que el grid no lleve al nivel de margin call o al nivel de stop loss general del grid, con unos pocos niveles abiertos.

Take Profit para el cierre del Grid es la variable contraria al stop general, y tiene importancia vital, ya que permite determinar la ganancia acumulada a partir de la que se debe cerrar el grid. Es más el éxito de un sistema de grid trading a medio y largo plazo en realidad depende de esta variable y del stop loss general.

A continuación recogemos una lista con los principales tipos de Grids:

Grids Laterales.
Grids Tendenciales.
Grids Balanceados.
Grids Múltiples combinados.

Respecto a las ventajas de este sistema sus reglas de operación son muy sencillas y en realidad fáciles de automatizar. Los grids se basan en principios claros y simples que facilitan la creación de programas capaces de ejecutar este sistema con precisión y sin intervención humana sobre todo cuando hablamos de grids clásicos, no es necesario siquiera tener conocimientos profundos del mercado para hacer un programa de este tipo. No se necesita saber qué va a hacer el mercado en el futuro ya que los sistemas de grid trading, sobre todo el clásico no requieren predecir qué va a hacer el mercado en el futuro así que no se usan indicadores como en otros sistemas. Pero en caso de grids más complejos como los múltiples combinados o los balanceados esto no es del todo cierto, hay que usar otros indicadores. Son sistemas que se pueden modelizar matemáticamente. No importa el tipo, todos los grids se pueden modelar matemáticamente así que permite simplificar mucho su operativa y estudio.

Respecto a las desventajas, la primera es que vulneran las normas de la NFA (National Futures Association), que se implementan desde 2009 y prohíbe el hedging, es decir, que se abran posiciones contrarias en un mismo instrumento y al mismo tiempo. Muchos traders cambiaron sus cuentas a brokers europeos que sí les permiten, también a otras regiones, donde no es necesario cumplir la regulación NFA. Respecto a su complejidad es difícil ejecutarlos manualmente sin ayuda de un programa que haya sido diseñado para ello. Cuanto menor es el marco de tiempo que empleamos en el grid, es más complicada su ejecución y es necesaria una atención constante.

Es un sistema que conlleva un riesgo elevado, más que el que suelen pensar los traders principiantes, y la principal razón es que la mayor parte de los traders llegan atraídos por la sencillez aparente de los sistemas sin que entiendan realmente en qué consisten. No investigan en qué consiste el modelo matemático de los grids y lo único que les interesa es la promesa de operar en el mercado y tener ganancias sin necesidad de predecir cómo se va a comportar el precio del activo en el futuro.

Los sistemas basados en grids tienen una operativa que es sensible a los fallos en la ejecución de órdenes. Hay posiciones que no se abren o cierran en el punto y momento determinado por el sistema, ya que los grids dependen de la precisión de la ejecución de las órdenes, y puede ocasionar problemas con facilidad a este sistema de trading, lo que obliga a los programadores a buscar soluciones complejas que terminan complicando la, en principio, la operativa sencilla de este sistema para operar de forma automática.

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