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Operando Roturas Dow Jones: Operar DJIA con CFDs?

Muchas personas optan por hacer compras con las roturas del índice de Dow Jones Industrial Average, ya que suele funcionar muy bien con respecto a las operaciones de trading. Pero pese a que este índice parece funcionar muy bien, es importante que sepamos que existen una serie de advertencias en su utilización.

Si eres un inversor que se caracteriza por tener a la tendencia como amiga, entonces la manera más sencilla pero a la vez funcional de poner en práctica esta idea es comprar únicamente en los mercados que se encuentren presentando rupturas o conocidas también como breakouts con la finalidad de conseguir nuevos máximos.

Pese a esto es imposible no hacernos preguntas relacionadas con esto y pensar ¿es realmente una buena estrategia?

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Si tomamos como base los resultados, al menos del indicador Dow Jones Industrial las rupturas que se muestran aquí son demasiado útiles a la hora de identificar periodos en las cuales se presentan rentabilidades altas.

Desde los años 80 se realizaron numerosos estudios en los cuales se intentó constatar y analizar los comportamientos del mercado con relación al indicador Dow Jones.

Una de las conclusiones a las que se llegó por medio de estos estudios, es que cuando se compra en fugas después de una ruptura en el lapso en el cual dura el estudio, es posible obtener una rentabilidad mayor que el promedio del comportamiento de los precios en las cuatro semanas siguientes después de que la ruptura fue detectada.

Es importante aclarar que el periodo de estudio en el cual estuvo el indicador Dow Jones se encontraba siempre dentro de un mercado con tendencias alcistas desde el año 1982 y el cual pudo haber sido el causante de diferentes resultados dentro de un mercado bajista o incluso lateral o sin tendencia.

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Diseño de nuestros propio sistema de roturas

Si empleamos cualquier tipo de lenguaje de programación podemos determinar los factores que vamos a darles a continuación, con la finalidad de que podamos replicar el sistema que hemos venido explicando a los largo de este artículo.

  1. ¿Es el máximo de esta barra del gráfico, mayor que el máximo anterior tomado cierto tiempo como referencia?
  2. Si respondiste a la pregunta anterior de forma afirmativa es ¿esta la primera vez que se ha hecho un nuevo máximo con base a un periodo anterior?

También podemos tener una serie de preguntas relacionadas como por ejemplo ¿Qué quiero realmente hacer para aislar únicamente aquellos máximos descubiertos tras una ruptura? Recordemos que nuestra intención máxima siempre es la de crear un sistema de inversión que sea lo más sencillo que podamos.

Además debemos recordar que siempre existe un condicionante para la entrada en el sistema el cual es:

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  • Debemos entrar al cierre de la primera barra que cumpla con aquellos requerimientos que hemos marcado.

Esta es la única forma en la cual podemos evitar ambigüedades o cualquier tipo de interpretaciones de tipo personal que no harían otra cosa que sacarnos de nuestro plan de trading.

Como condición para que de la salida o la venta se deben definir un número de barras posteriores al cierre dentro del propio sistema deshaciendo de esta manera la posición de largos que hemos logrado.

Es por esta razón que dependemos mucho de las pruebas que hayamos realizado con el backtesting si nos salimos de una compra entre una, dos o 10 barras después de una entrada.

Los resultados de backtesting sobre el sistema de roturas del indicador Dow Jones

Cuando nos encontramos aplicando el sistema a un sistema de gráficos de barras semanal sobre el indicador Dow Jones podemos obtener resultados similares a los que se aprecian en el gráfico.

Una de las cosas que se suelen hacer mucho para identificar las rupturas dentro del sistema, como ya se había dicho, consiste en revisar el  valor de un determinado número de barras anteriores.

Si tomamos la gráfica anterior el número de barras corresponde a 4  y con base en ella determinamos la venta de la posición en las siguientes cuatro semanas.

Como podemos observarlo dentro del gráfico podemos apreciar claramente cinco rupturas, tres de ellas demuestran que hemos aplicado entonces un buen sistema, sin mencionar la cantidad ganada.

Obviamente se requiere de cierto nivel de trabajo en especial de backtesting y optimización aplicado a los datos más recientes con la finalidad de determinar el número de barras que incorporamos en el criterio de compra o venta.

Haciendo números con el sistema de ruptura de Dow Jones

La primera inspección que se realiza de un gráfico puede ser muy positiva si lo que se desea es poner a prueba el sistema. Pero si lo que queremos es determinar si un tipo de patrón es quizás efectivo o rentable es necesario que contemos con un buen número de datos históricos.

Debemos siempre recordar que no podemos dejar nunca de hacer numerosas pruebas de backtesting con  la finalidad de que podamos comprobar si un sistema es realmente bueno o malo y con esto desde el análisis de su evolución determinar las posibilidades que tenemos sobre si el sistema seguirá funcionando bien.

Cuando realizamos diferentes tipos de pruebas sobre los datos históricos y el sistema posee o arroja buenos comportamientos en el rango de barras podemos siempre determinarlas entre 2 y 20.

Para conseguir buenos resultados es necesario optimizar y sustituir variables de nuestro propio sistema sobre el número de barras sobre las cuales podamos calcular las rupturas o breakouts.

Dentro de los resultados de análisis sobre este sistema las conclusiones fueron las siguientes:

  • Los valores pasados con respecto al número de barras dentro de los gráficos semanales eran muy buenos para determinar la rentabilidad del sistema con la excepción de los cálculos basados en un rango de 8 a 10 barras.

Dependiendo del software que utilicemos, podemos extraer información que podría considerarse como valiosa que puede ayudarnos a comprender el proceso de optimización en nuestro sistema de trading y los resultados como los que podemos ver en este gráfico