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En el artículo de hoy hablaremos sobre los tipos de días que son analizados por medio de los indicadores del perfil del mercado o llamados también Market Profile. Dependiendo de la forma en la que el día se va desarrollando, la estructura de los precios en el TPO o tiempo, precio y oportunidad, va evidenciando un tipo de distribución que podría estudiarse y evaluarse para su comportamiento.

Las personas que se encargan de realizar el análisis al Market Profile, por medio del estudio de esta distribución de TPO dentro de los gráficos, han logrado realizar un tipo de clasificación sobre una serie de pautas que se van repitiendo con cierta asiduidad y que nos proporcionan una idea un poco más profunda sobre la manera en la que funcionan los mercados.

Es por esta razón por lo que una de las primeras pautas que debemos tomar en cuenta al momento de realizar un análisis a los mercados, debe ser la de determinar el tipo de jornada en la cual nos encontramos al momento de la visualización de los gráficos.

Normal Day en el Market ProfileGuía Forex Gratis

Podemos decir que un día que se ha categorizado como un Nomal Day dentro de los distintos tipos de días dentro del Market Profile, el llamado Nomal Day es el que evidencia entre el 80 y el 100% del rango dentro de la cotización de los precios que se encuentran dentro del IB, es decir el equilibrio inicial de los precios.

Si no sabemos por ejemplo lo que significa IB dentro de los términos que se manejan dentro del Market profile podemos darte una sencilla y simple explicación. El IB o inicial del balance es aquel que se delimita por una línea vertical de forma general con el gráfico, el cual suele aparecer en la parte izquierda del gráfico.

Esto constituye un rango dentro de la cotización que está formada por los dos primeros periodos de 30 minutos que dura la sesión, aunque en total son 60. Estos tipos de días dentro del Market Profile son los favoritos de aquellos que les gusta operar laterales y que de una u otra forma os riesgos al ver un gráfico dentro de la cotización de los mercados será al desnudo.

La verdad es que al operar con los indicadores del trading como el Market profile, permite que las cosas sean mucho más fáciles al momento de hacer operaciones dentro de los mercados, durante esos días en los cuales los laterales tienen la mitad de la sesión y que al menos hayamos tenidos la suerte de tener o contar con un IB que sea amplio en la apertura.

Como una forma de identificación podemos entonces decir que buscar el ejemplo teórico de un tipo de distribución normal dentro de la campana de Gauss como compartimos en la primera imagen que ubicamos en este artículo, estos tipos de días pueden concentrar la actividad del precio dentro de un punto medio haciendo que podamos ver en los gráficos TPO en la parte suerior e inferior.

La consecuencia de que los precios se encuentren trabajando de forma equilibrada dentro de estos tipos de días permite que los patrones gráficos dentro del Market Profile parezcan más simétricos.

Como podemos entonces apreciar siguiendo entonces la distribución de probabilidades cerca del 70% dentro de la actividad del mercado que se produce en la parte media, de esta forma va generando lo que podemos llamar como área de valor.


De los patrones gráficos que encontramos dentro de los tipos de días en el Market Profile, es quizás este el normal day el más sencillo de identificar de forma visual, ya que no se aprecia una asimetría o asimetrías ni extensiones de rango fuera de la primera hora de cotización.

Con esto podemos dar por terminado nuestro artículo y agradecemos siempre todo el apoyo que nos brindan, si te ha gustado, quizás te interesen otros artículos de temas variados o sobre Market Profile.

Principalmente, lo que podemos decir del Maker Profit es que es una herramienta que usan los profesionales. Por ejemplo, en EEUU la usan los grandes fondos de inversión, Bróker, aseguradoras…

El Market Profit nos ayuda a organizar el precio dentro de una estructura de perfil de mercado de manera que nos va a permitir una lectura e interpretación más clara de los gráficos. Suprime, “limpia” el ruido que puede colarse en los gráficos más convencionales de manera que podemos ser más objetivos en nuestras entradas y al abrir posiciones. También nos proporciona cierta ventaja ya que “aparta” a otros indicadores que son más utilizados pero que llevan un cierto retraso con respecto al precio.

Esta herramienta está basada en la campana estadística. Esta idea surgió en la década de los ochenta de la mano de Peter Steidlmayer. Lo que hizo Steidlmayer fue crear un nuevo sistema de gráficos que le permitiera leer de manera más sencilla el mercado. Este sistema se basaría en el concepto de la Campana de Gauss.

Lo que realmente interesaba a la CBOT, a Steidlmayer y Rosenthal de este tipo de funciones, era la aplicación de las mismas en el campo de los mercados. Potenciaban los estudios de probabilidad, ya que las funciones gaussianas aparecen como la función de densidad de la distribución normal, es decir, una distribución de probabilidad límite de sumas complicadas (según explica el teorema del límite central).

El fin que se perseguía con esta función, era el buscar que hubiera más transparencia para traders e inversores. El hecho de crear esa seguridad, atraería a más intervinientes al mercado y eso supondría también añadir una mayor liquidez a dichos mercados.

Esta herramienta se extendió rápidamente y no solo en niveles institucionales, sino que también se sumaron trades retail que la añadieron a sus sistemas de trading tradicionales. esto supuso toda una revolución en lo que se refiere a la interpretación del comportamiento del precio y el análisis del mismo por parte de cualquier trader que la utilizara.

A pesar de que en un principio pueda parecer un poco compleja y tediosa de interpretar, es muy fácil llegar a comprenderla. Después de un poco de tiempo usándola, nos daremos cuenta de que es más fácil leer el mercado con Market Profile que como lo habíamos estado haciendo hasta el momento.

Comparativa entre dos gráficos del par EUR/USD

Vemos las diferencias entre ver un gráfico con los indicadores que utilizamos normalmente y como se ve con Market Profile.

Es importante saber que los gráficos de perfil de mercado solo vamos a poder utilizarlos en un mercado de futuros, aunque otra opción es utilizar la herramienta en futuros y crear las operaciones en la plataforma de Forex. Esta es una operación que se realiza frecuentemente.

Mucha atención, porque no por saber y utilizar la herramienta de Market Profile vamos a tener que desechar y olvidar todo lo que hemos aprendido anteriormente. Es fundamental saber analizar y realizar lecturas de mercado en los medios tradicionales para poder utilizar Market Profile. Algunos traders incluso las combinan obteniendo grandes resultados.

Si eres un analista técnico, el Market Profile te ayudará a mejorar en tu operativa, tanto en la calidad como en la cantidad de tus operaciones. A medida que aprendas a utilizar y uses esta herramienta con asiduidad, los Stops que colocas se van a ir reduciendo cada vez más y eso te llevará a aumentar también el ratio Beneficio/Riesgo.

Cómo se realiza una operación con 10 pips de Stop al que sacamos un ratio de 5 a 1 de beneficio

El operar con Market Profile tiene muchas ventajas. Una de ellas, es la simplificación de la operativa. Por otro lado, está el ratio beneficio/riesgo que vamos a poder conseguir, la diferencia que vamos a ver entre las operaciones ganadoras y perdedoras, los pocos pips de Stop que vamos a utilizar y un mayor apalancamiento acompañado de una buena gestión del riesgo.

Vamos a ver en un gráfico de perfil de mercado (en el que existe una probabilidad bastante alta de que el precio sea rechazado o aceptado) los posibles objetivos del precio. Si conseguimos leer entre líneas y aprovechar la fractalidad que nos proporcionan los marcos semana, diario y por sesiones, cosecharemos unos resultados económicos muy positivos.

Una vez que conocemos lo que es el Market Profile y como se utiliza, lo que debemos hacer es diseñar nuestra propia operativa de modo que cada uno de nosotros sea capaz de sacarle el mayor provecho a los patrones que, sin ella, no podríamos utilizar en un sistema de velas convencional con la gran exactitud que nos proporciona.

Existe una operativa de apertura, operativa diaria, swing, etc. A nuestro entender, la más provechosa con el market Profile es la de apertura ya que seguramente es el único momento del día en el que realmente vas a sentarte delante del ordenador durante dos horas seguidas. Si ya hemos aprendido a leer correctamente el mercado, haremos nuestros pips del día en las aperturas con poco stop y con un ratio muy bueno. En el caso de que nos sacasen del mercado, las pérdidas que asumirías serían mínimas, por lo que se sigue perfilando como una buena opción.
Si nos sale bien esta jugada en la apertura del mercado, tendremos el resto del día para dedicarlo a otros menesteres, sin tener que estar pendientes de que es lo que está ocurriendo en el mercado.

Recuerda que Market Profile es una herramienta creada por y para traders profesionales. Deberás aprender a utilizarla y a leer los mercados a través de un trader que la conozca y la utilice. Si intentamos aprender por nuestra cuenta, es muy posible que se nos escapen muchos conceptos y patrones que solamente se adquieren de la mano de una persona experimentada.

¿Qué es Order Flow?

Order Flow se refiere a la cantidad de contratos cruzados que entran en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. La configuración de tiempo de 30 min, se complementa perfectamente con el perfil de mercado de Market Profile. Es una herramienta que usan los profesionales y a través de ella se puede seccionar una vela y obtener de ella la información de cómo está el mercado, hacernos una idea que cual es la dirección que puede tomar próximamente y posicionarnos en el mercado con una alta probabilidad de éxito.

Existen en el mercado muchas firmas de Order Flow o Cruce de Órdenes. Busca la que mejor se adapte a tu sistema de trading y la que te ofrezca todos los patrones que necesitas para operar con garantías. Es probable que, si aprendes bien a combinar el conjunto Order Flow/Market Profile, acabes operando como un verdadero profesional y no necesitas fijarte en otros indicadores.

Con Order Flow ocurre lo mismo que nos pasaba con el Market Profile, es decir, que ambas son herramientas en tiempo real pero volcadas en plataformas de futuros. Las señales que nos ofrecen no son retrasadas ni vamos a tener que adivinar el precio como nos ocurre con el resto de indicadores que utilizamos normalmente. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a leerla y trasladarla a nuestra plataforma habitual para poder realizar nuestro trading con normalidad.

Especificaciones de un Chart de Order Flow

• Presión de la vela.
• Sentimiento del mercado.
• Lectura exacta entre compradores y vendedores en cada pip.
Diferencia entre compradores y vendedores (Total).
Nivel pip más negociado.
• Interés o desinterés del mercado.
• Perfil de mercado.
• Subastas pendientes. (min/max)
• Huecos de volumen.
• Ineficiencia del mercado.
• Divergencias.
• Giros del precio.

Todas estas especificaciones vamos a poder verlas, leerlas y validarlas en cuestión de segundos por lo que contaremos con cierta ventaja sobre el análisis técnico convencional. Cuando un trader convencional decida entrar en el mercado, nosotros ya estaremos dentro y podremos hasta sacarle una diferencia de 10 pips.

Podemos observar cómo aparecen las divergencias, estructura en minutos, etc. Con esta herramienta tenemos muchas opciones para actuar en el mercado: podemos ver si un precio está siendo aceptado o rechazado, podemos optimizar nuestras entradas al mercado o incluso gestionar nuestras salidas, situar stop loss que protejan nuestras ganancias… Hay múltiples aplicaciones para esta herramienta y los sistemas de trading tanto en intradía como en swing se hacen más efectivos. Recuerda que cualquiera no puede utilizar esta herramienta, sino que solamente los profesionales pueden hacerlo correctamente y sacarle el mayor partido.

Para esta oportunidad hablaremos de una de las estrategias que se considera muy importante tanto para aquellos traders profesionales como para aquellos que no lo son tanto.

De lo que hablaremos a lo largo de este artículo será de lo que es el market profile o conocido también como perfil del mercado.

Introducción la Market Profile

Un poco sobre la historia del perfil del mercado y su utilización dentro del mundo del trading.

Desde hace un tiempo el market profile se ha convertido en una de las técnicas más importantes para los traders en el mundo. Aunque parezca que es una técnica que apareció desde hace poco tiempo, realmente se estima que sus inicios se presentaron en 1980.

La bolsa en un intento de hacer que existiera mayor transparencia para aquellos que se dedican a hacer corredores de bolsa y que se negaban a realizar algún tipo de participación, y también para obtener más volumen de negociación la Chicago Board of Trade decidió facilitarle al público algunos datos que antes no se compartían o se daban a conocer.

Toda esta estrategia se había planeado con el único objetivo de permitirle a aquellos traders que no se consideraban “floor traders” que tuvieran la oportunidad de conocer y de saber más a fondo en qué consistía la actividad que desempeñan los traders de corros.
Para las fechas en las que esta estrategia se pensó el presidente de la Chicago board of trade era Les Rosenthal y Peter Steidlmayer el presidente, ambos eran defensores de una bolsa mucho más transparente y consideraban que esta información podría atraer más personas.

El market profile y el concepto de la curva de campana

Partiendo entonces del concepto de campana estadística (conocida como la famosa campana de Gauss) Steidlmayer desarrolló un nuevo sistema de gráficos con la finalidad de mostrar las actividades del trading y el tipo de actividad del mercado que se llevaba a cabo en cada sesión.

Fue entonces con el tiempo que se comenzó a notar una diferencia, se pudo observar una especia de organización en todos los mercados que se caracterizaban en las materias primas, fue entonces como se dio inicio al perfil de mercado y fue entonces cuando por fin comenzó a tener aceptación por parte de los inversores profesionales quienes por esa época eran los únicos que accedían a los gráficos de perfil.

Tipos de gráficos en el trading

Para que las personas podamos realizar un perfil de mercado cada uno de nosotros debe estar familiarizado con los conceptos propios de este tipo de estrategia.

Existen entonces, dos tipos de gráficos generales los cuales son:

• Gráficos basados en el tiempo: los gráficos que son de este tipo se crean mostrando en un gráfico todos los movimientos durante un periodo de tiempo concreto, lo que dentro del mundo del trading se conoce como los time frame.

Estos tiempos temporales pueden variar y van desde 15 minutos hasta un día y más dependiendo de cada uno.

Partiendo de esta clasificación se obtienen técnicas estas son:

• Gráficos de barras.
• Gráficos de velas.
• Gráficos no basados en el tiempo: dentro de los gráficos que están no están basados en el tiempo tenemos la siguiente clasificación:
• Gráficos de renko.
• Gráficos de ticks.
• Gráficos de barras de volúmenes.
• Gráficos de rango y.
• Gráficos de punto y figura.

Todos los gráficos que hemos mencionado anteriormente no tienen en cuenta el tiempo al momento de graficar los movimientos que realizan los precios en cada una de las acciones que más nos interesan.

Los gráficos de perfil de mercado

Los gráficos de perfil de mercado fueron causantes de dar un giro totalmente diferente a la forma en la que uno se enfrenta al mercado.

Estos gráficos intentan seguir el tiempo y el precio, aunque también nos permiten conocer el movimiento que tienen los precios dentro del contexto actual a medida que la actividad de trading se está llevando a cabo.

El gráfico de perfil de mercado muestra cada periodo de tiempo dentro de la actividad en una columna que se encuentra separada por un eje vertical con una escala de precios ascendentes.

Estructura y elementos del market profile

Estos son los elementos y la estructura que tiene el market profile:

• Oportunidad de tiempo – precio (OTP): Este es conocido como el bloque básico dentro del perfil de mercado. Una OTP se crea o marca dentro de un gráfico cuando el mercado toca un precio específico.

Para llevar a cabo esto, es posible representarlo de diferentes formas, bien sea como un bloque pintado, una letra o cualquier elemento que consideremos que ayuda a diferenciarlo.

• Periodo o columna de perfil en el market profile: el mercado siempre se moverá de un lado a otro cuando comienza el proceso de subasta.

Este movimiento crea el primer periodo o columna dentro del gráfico. A medida que ocurre el movimiento dentro del trading aparecen cada vez más y más letras dentro del gráfico.

• Equilibrio inicial: el rango de movimiento de los precios se produce siempre durante la primera hora de jornada del día en trading. Esto puede aportar grandes indicios sobre el market profile y sobre la evolución que tendrá el rango de precios.

• Rango pionero dentro del área de valor): se considera el rango pionero al primero que se presenta en la apertura de cualquier sesión diaria.

• Extensiones del rango (fuera del área de valor): se considera el movimiento de precios que se extiende más allá del equilibrio inicial, o dentro de un periodo de tiempo determinado.

En algunos casos es importante tenerlo en cuenta ya que puede aportar pistas sobre la dirección potencial del mercado.

• Cola de compra en market profile: se presenta cuando el mercado anuncia que el precio se encuentra demasiado bajo, es momento entonces en el cual muchos de los inversores se lanzan cuando el precio se encuentra a ese nivel.

• Cola de venta en market profile: cuando el precio está al contrario de la cola de compra, es decir que se encuentran en un máximo injustificado y los vendedores entran para vender todo lo que pueden aprovechando el precio.

• Área de valor en market profile: es el área de gráfico del perfil que contiene el 70% de la actividad del día.

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