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En el artículo de hoy nos centraremos en las técnicas de arbitraje de trading las cuales podemos realizar según sea la necesidad y nuestro interés de conseguir objetivos.

A lo largo del artículo desarrollaremos cada una de las técnicas de arbitraje con la finalidad de que tengamos las herramientas suficientes para poderlas diferenciar en el futuro y las podamos utilizar cuando estas sean convenientes.Guía Forex Gratis

Técnicas de Arbitraje en el Trading

Es importante que seamos conscientes que estas técnicas no son de uso exclusivo para grandes traders, ni es necesario tampoco tener un alto capital para llevarlas a cabo. Cualquier inversor con una cuenta de trading dentro de Forex puede ejecutar cualquiera de las técnicas de las cuales hablaremos más adelante.

Dentro del trading lo que consideramos como Hedging y arbitraje junto con el Money management y los sistemas automáticos representan temas apasionantes e importantes para desempeñarnos dentro del trading.

Las estrategias de arbitraje estadísticos se aplican en la mayoría de los casos mediante el uso de robots de trading.

Es posible realizarlas y aplicarlas de una forma manual, pero es importante saber que el desgaste físico y mental es quizás muy alto para el trader. Sin mencionar los riesgos a los cuales nos vemos enfrentados, dado que podríamos caer en errores de cálculo.

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es que las técnicas de arbitraje solo pueden ejecutarse cuando existen ineficiencias dentro del mercado y cuando podemos identificarlas por medio del uso de las técnicas.

La palabra arbitraje y sus orígenes en el mundo de las finanzas.

La palabra arbitraje tal y como la conocemos tiene sus orígenes aunque no lo parezca del francés, que hace referencia a las decisiones que toma un árbitro o un tribunal con respecto a un determinado aspecto.

Con respecto al momento en el cual esta palabra comenzó  emplearse dentro del mundo financiero, se estima que la fecha fue en 1704 gracias a Mathieu de la Porte en su tratado que tiene por título “Le science des négocians et teneurs de livres”.

Este tratado fue creado para que todas las personas pudieran reconocer los lugares que podrían ser más rentables para la emisión de letras de cambio.

Este significado ha ido modificándose, cambiándose y adaptándose para convertirse hoy en día como lo que conocemos, las técnicas de arbitraje.

Tres tipos principales de operativas: Introducción.

Para los que no lo saben dentro del mercado existen tres tipos diferentes de operativas que podemos clasificar de la siguiente forma:

  1. Técnicas de cobertura.
  2. Técnicas de especulación.
  3. Técnicas de arbitraje.

En adelante solo nos centraremos en la última, es decir la de arbitraje porque es el tema que hemos elegido y porque para hablar de las otras dos se requiere mucho tiempo.

Las técnicas que están basadas en operaciones de arbitraje.

El objetivo principal del arbitraje dentro del trading consiste en aprovechar correctamente los errores o las ineficiencias que se presentan dentro del mercado.

En el arbitraje como tal no hay presencia de riesgo, aunque actualmente se han presentado situaciones que nos han hecho pensar lo contrario dado que es la naturaleza de los mercados.

El arbitraje estadístico se ejecuta cuando se considera que podemos aprovechar un aparente error de evaluación en los mercados y con ello se espera obtener ganancias o algún tipo de ganancias.

Spread trading en los pares de Forex.

El conocido pairs trading se considera es el predecesor de las estrategias de arbitraje. La idea básica consiste en lo siguiente: si A y B son los precios de dos activos que se encuentran relacionados se espera que ambos precios se comporten de una forma homogénea o al menos muy similar.

Ejecutar la estrategia de pairs trading consistiría en analizar los activos dentro de sus respectivos grupos en lugar de hacerlo en pares o parejas.

La estrategia entonces, consistirá en un portafolio con características corto – largo en diversos activos, dependiendo claro del tamaño  y el signo del residual con relación a las acciones que la están explicando.

Algunas de las curiosidades que debemos conocer son las siguientes:

  • Spread: más allá de lo que sabemos, de que es la diferencia entre el Bid y el Ask, es también la diferencia de precio entre dos pares que están relacionadas.
  • Spread vela: es la diferencia que existe entre el máximo y el mínimo.

Linear regression: ¿qué significa?

El linear regression es una técnica estadística en la cual se busca modelar la relación que existe entre dos o más variables, en el gráfico que vemos debajo podemos hacernos una idea en lo que consiste:

tecnicas de arbitraje de trading

¿Qué significa mean reversion?

Esto se refiere a un concepto matemático en el cual se asume que los datos sobre altos y bajos de una serie de precios son temporales. Por lo tanto en algún momento ese precio retornará a la media.

tecnicas de arbitraje

¿Qué es el market neutral?

Estas simplemente lo que buscan es poder minimizar riesgos por medio del hedging. Esto puede darse cuando se compra o se vende de forma simultánea.

¿Qué es el pairs trading?

El pairs trading es un tipo de estrategia market neutral la cual busca siempre analizar la correlación histórica entre dos pares, las diferencias dentro de esta correlación son las que se explotan dentro del pairs trading.

market neutral

La interpretación que podemos hacer de este gráfico consiste en que los pares están fuertemente correlacionados, sin mebargo lo están de una forma inversa.

La conclusión que podemos extraer de allí, es que si compramos o vendemos de forma simultánea la misma cantidad de pares se mueva al lugar donde se mueva el precio de estas, tarde o temprano acaba dando beneficios.

market neutral

En este gráfico podemos ver la correlación entre otro par que aparentemente luce positiva. Sin mebargo puede tener largos periodos de des correlación lo que puede producir un spread muy alto.

Arbitraje triangular con monedas.

market neutral

Esta es una forma diferente de utilizar las estrategias de arbitraje. Por ejemplo tenemos tres divisas y debe existir una relación entre sus cotizaciones:  si 1€ = 1,2$  y al mismo tiempo 1€ = 0,8 Libras, entonces 1,2 $ = 0,8 Libras.

Si en algún punto esta igualdad no se cumple entonces tendríamos una oportunidad de arbitraje sin riesgo.

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