ıllı Indicador Macd Sobre el Volumen » Scalping Perfecto↓

Si son de aquellos lectores que siempre están actualizados con nuestros artículos, lo más seguro es que ya hayan tenido la oportunidad de leer algún otro texto dedicado a uno de mis indicadores favoritos el cual es por supuesto el Macd.

El indicador Macd está basado en o sobre el volumen, lo cual nos puede ofrecer un tipo de información muy valiosa, en especial si nos encontramos operando en marcos de tiempo menor o lo que es lo mismo, realizando scalping.

¿Cómo fue que descubrí este indicador?

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Después de varios años, y quizás la creación de muchos artículos, creo que es prudente compartir con todos los lectores información útil sobre el que considero es el mejor indicador.

Sin mencionar que es el que debería acompañar todas nuestras gráficas en caso de estar operando en intradía.

Como ya lo había mencionado, mi elegido y por tanto mi favorito es el Volume – weighted MACD histogram, también conocido de otra forma y quizás sea las más sencilla y fácil de utilizar como Histograma MACD sobre el volumen ponderado.

Hace algunos meses atrás, mientras me encontraba buscando información que llegué a un blog de traders y temáticas sobre finanzas, que encontré una herramienta no solamente curiosa sino muy útil, la cual dibujaba las barras calculando el indicador MACD sobre el volumen.

Después de ver esto, solo pude tener una gran inquietud, esto es porque es sabido por todos nosotros, de la importancia del análisis del volumen que podamos encontrar en cualquier tipo de gráfico.

Una vez que vi esta herramienta no tardé mucho tiempo en buscarla para tenerla como una buena opción dentro de mi plataforma gráfica de Ninja Trader. No diré que fue algo sencillo, realmente costó esfuerzo y mucho tiempo, pero pese a los inconvenientes pude realmente instalarlo.

Una vez que lo tuve pasé a una fase de exploración, en el cual analicé la herramienta por muchas horas con lo cual pude encontrarle una gran utilidad, ¿quieren saber qué fue lo que encontré? Básicamente la utilidad de esta herramienta radica en que se adapta fácilmente y calza como un guante dentro de mi propio sistema de trading.

Descripción del volumen MACD

Para definir o explicar de una forma clara lo que es el volumen MACD, este suele siempre graficarse como una línea que puede aumentar o disminuir, dependiendo de algunos factores.

Dentro de estos factores encontramos la aceleración o la desaceleración del volumen de la contratación y que esta línea suele siempre indicar el final del impulso.

Estos factores nos ayudarán a conocer en qué momento el Histograma MACD “hace un pico” y como resultado este comience a descender con un punto de referencia que es crucial para ayudarnos en momentos claves que puedan presentarse.

Gracias a este indicador se le da gran importancia o relevancia a los impulsos y a las correcciones, y gracias a este indicador se ve todo muy bien.

Configuraciones típicas  del MACD basado en la información del volumen

A continuación mostraremos una captura con la cual podemos visualizar el indicador MACD:

El MACD volume como lo podemos visualizar en la captura anterior posee claramente dos tipos de configuraciones recomendadas, una de ellas 4,10,4 y la otra es 12,26, 9.

Indicador para Ninja Trader

Para quienes se preguntan cómo es posible obtener este indicador, básicamente es posible obtenerlo desde cualquier foro especializado que podemos fácilmente encontrar por internet, por tanto es bastante accesible y sencillo de ejecutar, por lo que si más de uno de nuestros lectores está interesado sabe ahora donde puede encontrarlo.

Uno de los sitios que podemos recomendar es MQL5.COM con el cual es posible simplemente acceder al código y a una serie de capturas con las cuales podremos entender desde una perspectiva clara y de primera mano el funcionamiento de este indicador.

Muchas veces aquellos ejemplos que se dan de forma gráfica suelen ser mucho más representativos y mucho más ventajosos que si simplemente lo leemos o nos lo cuentan.

Así que si realmente están interesados en probarlo, ya pueden ir buscando en la página que acabo de darles con la cual pueden llevar a cabo el proceso sin ningún problema.

El llamado Volume Weighted MACD histogram que está pensado para el metatrader nos ofrece siempre una lectura muy aproximada de aquellas lecturas del volumen pero solamente del broker negociador.

Este no tiene nada que ver con la lectura que podamos observar dentro del mercado de futuros pero que puede servirnos de mucha utilidad para hacernos una idea del incremento del volumen asociado a una tendencia dada.

Indicador para Wealth lab Pro

Esta plataforma se encuentra estrechamente ligada con el indicador del cual hemos venido hablando. Esto se debe a que fueron unos de los primeros en implementarlo y adoptarlo, de esta forma se adaptaron los famosos artículos del Stock & Commodities Magazine.

La forma de operar este indicador es de la misma forma con la que se opera un histograma de un MACD. Por lo tanto si te encuentras familiarizado con este otro indicador basándose en el precio, el volume weighted MACD te parecerá excesivamente sencillo de emplear y ejecutar.

Una de las ventajas que podemos mencionar es que se usan para los marcos menores y de técnicas de rupturas con lo que podremos buscar niveles de soporte y resistencia, o bien por medio del uso del indicador pivot point.

Las pruebas que yo mismo realicé de backtesting fueron realmente impresionantes, con lo cual se da lugar a que el operador tenga la posibilidad de tener un margen subjetivo menor.

No sobra decir que este indicador no se encuentra casado con ningún tipo de sistema y cada persona tiene la libertad de adaptarlo y adoptarlo entro de su propio sistema de trading, ya que debemos siempre ser conscientes que cada trader es un mundo.

Indicador Macd (Con Keltner, Pivot Points)

En esta publicación nos vamos a referir al indicador MACD y a la mejor manera de sacarle el mayor provecho, al momento de realizar un análisis técnico respecto de cualquier cotización en un gráfico.

Es muy posible que la mayoría de los lectores ya tengan ubicado el MACD en sus gráficos, pero no son muchos los que, realmente, le sacan el mejor partido a la valiosa información que nos brinda este indicador.

A lo largo del artículo, haremos alusión a las diferentes formas de leer adecuadamente la información de la que disponemos en el MACD, además de la forma en que podremos determinar las señales de entrada y salida de los mercados.

Una reseña histórica del indicador macd

“MACD” proviene de las siglas en inglés de “Convergencia/Divergencia de Medias Móviles”, de donde obtenemos “Average Convergence Divergence”.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los indicadores más populares y utilizados por los traders de todo el mundo, para realizar tareas de análisis técnico sobre cualquier activo financiero.

Conceptualmente hablando, es posible englobar el indicador MACD dentro de la familia de indicadores técnicos de “Momentum”.

Estos, son utilizados para determinar la fuerza de un movimiento. La naturaleza de este indicador y su comportamiento sobre los gráficos, es del tipo de oscilador.

En tal virtud, nos va mostrando valores positivos o negativos, acerca del movimiento de los precios de un activo financiero.

Lo que hizo que el indicador MACD sea tan especial, se constituye por el hecho de que se basa en obtener resultados entre varias medias móviles.

Esto es, una media móvil rápida (EMA o “exponencial de pocos periodos”) y otra media móvil lenta (EMA o “exponencial de más periodos”).

Gracias al comportamiento de estas dos medias móviles, lo que se pretende es representar la convergencia o divergencia de ambas medias. De ahí proviene, precisamente, su nombre.

LA FÓRMULA DEL INDICADOR MACD.

Podríamos manifestar, que este popular indicador se basa en tres elementos, a saber:

  • MACD = PME (12) – PME (26). En esta ecuación, PME es el “Promedio Móvil Exponencial.
  • Señal = PME (9, MACD).
  • Histograma = MACD – Señal.

Configuración típica para analizar el histograma del indicador técnico macd

Los periodos que se suelen utilizar, al momento de configurar este indicador, son los siguientes:

Para determinar entradas y salidas: a través del cruce de señales: 12, 26, 9 – 8, 17, 9. Es de anotar, que esta última recomendación está plasmada por Cárpatos, en su libro titulado “Leones contra Gacelas”.

Para estudiar el comportamiento del histograma MACD y divergencias con respecto al precio: 5 – 13 – 1, de acuerdo con las recomendaciones de Ty Young, en sus seminarios de trading.

Es preciso aclarar, eso sí, que no todas las plataformas gráficas soportan esta configuración, pero es bastante buena para determinar el comportamiento del histograma.

Interpretación del indicador técnico MACD

El indicador MACD es susceptible de ser interpretado de varias maneras, como por ejemplo:

  • Determinar una posible señal de compra, en el momento en que la línea de la señal del MACD rápida, cruza a la señal lenta. De paso, anotemos que esta es una de las formas tradicionales de operar con este indicador.
  • Observar que la línea MACD rápida cruza, a la baja, con la señal lenta, para determinar una posible señal de venta.
  • De igual forma, podríamos esperar una confirmación, a que la línea de señal del indicador MACD cruce el nivel 0, pero, al ser un indicador retrasado, podría hacer que perdamos recorridos importantes.

Las divergencias, al momento de interpretar el indicador técnico MACD

Existen diferentes tipos de divergencias entre el gráfico del MACD, con respecto del movimiento del precio:

  • La divergencia negativa del indicador técnico MACD: el indicador realiza máximos más bajos y, a su vez, el precio presenta máximos más altos.

Esto, nos estaría señalando que está finalizando la fortaleza del movimiento de la cotización.

  • La divergencia positiva del indicador MACD: el indicador presenta mínimos más altos, al cabo que el precio presenta mínimos más bajos.

La explicación es la misma que se dio para el caso de la divergencia negativa. Además, está dando una señal de compra.

Ahora, tenemos que existe otra forma interesante de leer las divergencias: a través del estudio del histograma del indicador técnico MACD:

  • El histograma empieza a caer, cuando el precio continúa subiendo, lo que está señalando una divergencia negativa y, por ende, genera una señal de venta.
  • El histograma empieza a subir, cuando el precio continúa bajando. Lo anterior, señala una divergencia positiva y, por ende, está generando una señal de compra.

El indicador MACD es invencible?  Encontramos el sistema de trading perfecto?

La respuesta a semejantes interrogantes, es: POR SUPUESTO QUE NO. Insistimos o, si se quiere, nos reiteramos hasta el cansancio en que no existe el Santo Grial en el mundo del tradig.

Si existiese, pues sencilla y llanamente, no existirían los mercados financieros o, mejor, estos no tendrían razón de ser. Sería inimaginable una bolsa en la que todos los inversores ganasen permanentemente.

Infortunadamente, para que alguien gane, es necesario que alguien pierda. Así las cosas, ¿quién perdería con un sistema de trading infalible?  Por supuesto, que nadie. Entonces, ¿quién ganaría? Nadie, obviamente.

Nuestros esfuerzos como inversores o traders, se materializan en el solo hecho de aproximarnos lo más posible a la realidad y, lo que es bien importante, debemos estar preparados para recibir el “golpe de la derrota” en una operación.

Ahora, el indicador MACD no representa ninguna revolución extraordinaria, a la hora de integrarlo a nuestra propia estrategia de trading.

Lo que sí es cierto, es que se trata de un indicador bastante fiable que, dicho sea de paso, no representa tanto “ruido” al momento de presentarnos las señales de entrada y de salida de los mercados.

Por último, digamos que el indicador MACD está disponible para que sea el criterio del trader, el que decida si prefiere optar por un sistema robusto o por uno con más señales falsas y mayores recorridos.

Indicador MACD de Volumen Ponderado: Weighted MACD

Afirmamos sin miedo que la primera referencia dada por el indicador VWMACD hoy en día corresponde al libro escrito por John Bollinger titulado  “Bollinger On Bollinger Bands”.

Es una material muy bueno que en lo personal recomendamos para los que quieran aprender más sobre las últimas técnicas utilizadas para el análisis de las acciones del precio, el volumen u la volatilidad. No se arrepentirán de haberlo leído en lo absoluto.

Por otro lado, es bueno reconocer también que Buff Dormeier ha dado aportes buenos mediante un trabajo sin errores, impecables, a la comunidad de traders a nivel mundial, por incluir sus propios estudios del precio y volumen. Gracias a esto, cualquier experto en cualquier tipo de técnicas estará de acuerdo con lo que afirmamos.

Más adelante y con las investigaciones que fueron llevada a cabo, David Hawking decidió profundizar con respecto al empleo de las técnicas de análisis del precio y el volumen para ponerlas  en un buen alcance para la comunidad de traders. Gracias a esto es como llegan a nosotros los indicadores que tanto usamos como lo son: Volume Weighted MACD el VWMA (Volume Weighted Moving Average) y el VPCI / VPR /VPC.

Cuando hablamos de la potencia del  indicador Volume Weighted MACD, de inmediato nos referimos a que además de lograr construir un indicador clásico como puede ser el MACD y terminar reconstruyéndolo sobre la lectura del volumen, este indicador además usa los elementos o datos obtenidos del volumen de manera ponderada con usando medidas exponenciales.

Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Es fácil responder a esto: aparte de ser conocido como un indicador muy eficiente (incluso más que el indicador clásico de MACD) y menos retrasado, nos da como resultado algo interesante: un oscilador de volumen que implica la dirección en una tendencia. ¡Es algo curioso!

El secreto de este principio es que el indicador se basa en la media móvil exponencial de volumen ponderado o lo que igualmente se ha de llamar como VWEMA. Para que nuestros lectores se hagan una idea de lo que decimos, colocamos un gráfico que demuestra lo que queremos transmitir de los comportamientos de medias móviles y las diferencias entre sí.

Ejemplos de gráficos que muestran el Indicador MACD de Volumen y las  bases utilizando las medias móviles de volumen ponderado

En el gráfico podemos apreciar la base de por qué el Indicador MACD de Volumen Ponderado es lo suficientemente potente y bastante efectivo.

Como se puede ver bien el gráfico anterior nos indica que podemos usar el histograma del indicador MACD de volumen ponderado con divergencias o simplemente al cruce del nivel 0, y esto hace de esto uno de los indicadores que más usan y gustan para los traders, en especial para incorporarlos en la operativa de trading.

¡Un regalo para nuestros lectores!:

¿Quieres conocer más acerca de los estudios de Volumen en los precios? ¿Probar el indicador MACD de Volumen Ponderado en Ninja Trader, Amibroker o TradeStation?

Como un regalo para nuestros lectores más fieles, mencionaremos aquí un libro PDF que habla sobre un estudio excelente sobre el comportamiento del precio y el volumen en los mercados financieros de hoy en día. Estamos seguros que será de mucha ayuda la información que ofrece.

Existe una cierta complejidad bajo los tecnicismos que se utilizan en el estudio y por otro lado está escrito en inglés pero resulta uno de los textos más importantes que tendrán la oportunidad de leer en mucho tiempo acerca del estudio del precio y del volumen. Si está en su tiempo leerlo pueden descargarlo, y para esto solo haría falta que a cambio puedan compartir este artículo en alguna de nuestras redes sociales, para que haya al fin y al cabo una retroalimentación entre lector y redactor.

En el lote de arriba que hemos dejado para ustedes, hemos puesto para la fácil descarga algunos regalos extra que de seguro disfrutarán. Es el indicador MACD de volumen y es uno de los más usados por los traders.

Ahora para completar dejamos algunas referencias y estudios a tener en cuenta para la formación sobre los indicadores de Volumen (en especial el indicador MACD de Volumen):

Si es de interés profundizar más sobre el indicador MACD de volumen ponderado o también conocido como Volume Weighted MACD, y a parte saber manejar sus variantes, dejamos aquí abajo una lista de libros de interés que seguramente cubrirán la curiosidad de aquellos que ansían saber más sobre el tema, escritos en su mayoría por expertos en la materia y también buenos alumnos.

  • Arms, Richard W. (1996) Trading Without Fear New York, NY (John Wiley & Sons)
  • Ammer, C. (1997). The American Heritage Dictionary of Idioms. Boston: Houghton Mifflin Company.
  • The American Heritage Stedman’s Medical Dictionary. (2002). Boston: Houghton Mifflin Company.
  • Edwards, R.D., & Magee, J. (1992). Technical Analysis of Stock Trends. Boston: John Magee Inc
  • Buff Dormeier, “Buff Up Your Moving Averages” Technical Analysis of Stocks & Commodities Volume 19-2,February (2001)
  • Christopher Narcouzi, “Chaikin’s Money Flow” Technical Analysis of Stocks & Commodities Volume 18-8,August (2000)
  • Bollinger, John (2002), Bollinger on Bollinger Bands (McGraw-Hill, New York, NY)
  • Granville, Joseph E (1960). A Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit
  • Carl Ehrlich, “Using Oscillators with On-Balance Volume,” Technical Analysis of Stocks and Commodities, Volume 18, September (2000)
  • Wilder, J. Welles (1978). New Concepts In Technical Trading Systems, Trend Research
  • Murphy, John J. (1999). Technical Analysis of The Financial Markets, New York Institute of Finance.

Profundizar con la literatura adecuada es de suma importancia porque en un solo artículo nosotros solamente podemos constatar ideas puntales que ayudarán a su desarrollo, pero que no serán tan extensas como lo son en los libros dictados por los expertos en el trading. Por eso insistimos en que lean lo más que puedan y completen conceptos y técnicas para luego llevarlas a la práctica.