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Garantías que se necesitan para operar con futuros

En las operaciones con futuro, no es necesario disponer de todo el monto del valor nominal del contrato, para poder negociar los contratos de futuros. El mercado (bróker y cámara de compensación) solo exige una cantidad determinada que viene a ser la garantía.

Esta garantía, permite a los bróker y la cámara de compensación asegurar que se liquiden los pagos y cobros todos los días, ya que los contratos de futuros se liquidan al final de cada día, mediante abonos o pagos en función del resultado de la operación. De esta forma los esfuerzos van dirigidos a eliminar el riesgo de contraparte; es decir resguardar siempre que la posición ganadora pueda cobrar su ganancia, sin que se pueda alegar insolvencia de la contrapartida.

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Existen dos tipos de garantías para operar futuros: Las Garantías exigidas al cierre, en lo que se refiere a posiciones abiertas de más de un día de duración y las garantías exigidas en una operación intradía (dentro del mismo día). Estas garantías suelen ser menores, en incluso pueden ser hasta la mitad, de las exigidas para operaciones que pasan de un día; pero esto depende también de cada bróker.

Como ya sabemos, las garantías son exigidas por la cámara de compensación y el bróker puede exigir unas garantías adicionales. En MEFF se puede calcular las garantías, usando la calculadora de garantías, en relación a la volatilidad del activo y de la cartera de acciones que se tenga.

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Garantías exigidas por activos al cierre de la sesión

Garantías sobre productos MEFF (España):

Contrato de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo Futuro Ibex 9.000 € Índice * 10€ 1 Futuro Mini – ibaex 900 € Índice * 1€ 5 Futuro Bono 10 años 4.750 € 100.000 € 0,01 Futuros acciones 10-18% 100 acciones 0,01

Garantías sobre productos Eurex

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo Futuro DAX 17.489 € Índice * 25€ 0,5 Futuro EuroStoxx 2.309 € Índice * 10€ 1 Futuro Bund 10 años 2.160 € 100.000 € 0,01 Futuro Bobl 5 años 1.060 € 100.000 € 0,01 Futuro Schatz 2 años 390 € 100.000 € 0,005 Futuro Buxl 30 años 4.700 € 100.000 € 0,02 Futuro SMI 6.204 CHF Índice * 10CHF 1

Garantías sobre futuros de índices

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo Futuro CAC (EuroNext) 2.300 € Índice * 10€ 0,5 Futuro EuroStoxx 3.400 € Índice * 200€ 0,05 Futuro FTSE MIB Italia 11,25% Índice * 1€ 5 Futuro FTSE 100 (LIFFE)  3.500 GBP Índice * 10 GBP 0,5 E-mini Nasdaq (CME) 3.245 USD Índice * 20 $ 0,25 E-mini S&P 500 (CME) 4.758 USD Índice * 50 $ 0,25 E-mini S&P Midcap 400 (CME)  7.700 USD USD Índice * 100 $ 0,1

Garantías sobre futuros de energía

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo E-mini Petróleo (NYMEX)  1.595 USD 500 barriles (0,01puntos=5$) 0,025 Petróleo Grande (NYMEX) 3.190 USD 1.000 barriles (0,01puntos=10$) 0,01 E-mini Gas Natural (NYMEX) 825 USD 2.500 millnud (0,01 puntos = 25 $) 0,005 Gas Natural Grande (NYMEX) 3.300 USD 10.000 milln uf (0,001 puntos = 10$) 0,001 HeatingOil (NYMEX) 1.606 USD – 0,0001 RBOB Gasoline (NYMEX) 4.400 USD – 0,0001

Garantías sobre futuros en metales

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo Futuro Oro (CME-COMEX)  7.150 USD 100 oz (1punto= 100$) 0,1 Futuro Plata (CME-COMEX) 9.900 USD 5.000 oz (1 punto = 5.000$) 0,005 Futuro Cobre (CME-COMEX) 3.300 USD – 0,0005 Futuro Platino (CME-COMEX) 1.100 USD – 0,1

 Garantías sobre futuros en materia prima

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo Maíz (CME) 3.362 USD 1 punto = 50 $ 0,25 Soja (CME) 3.375 USD 1 punto = 50$ 0,25 Trigo (CME) 1.890 USD 1 punto = 50$ 0,25 Aceite de Soja (CME) 1.882 USD 1 punto = 600$ 0,01 Granado Vivo (CME) 1.148 USD 1 punto = 400$ 0,025 Algodón (ICE) 1.925 USD 1 punto = 500$ 0,01 Azúcar (ICE) 935 USD 1 punto = 1.120$ 0,01 Cacao (ICE) 1.100 USD 1 punto = 10 $ 1 Café (ICE) 8.030 USD 1 punto = 375 $ 0,05

Garantías sobre futuros de bonos y tipos de interés

Contratos de futuros Garantía al cierre Valor nominal Tick mínimo 10Y T-Note (CME) 1.430 USD 100.000 USD medio 1/32 Soja (CME) 2.310 USD 100.000 USD ene-32 Trigo (CME) 1.000 € 1 punto = 2.500€ 0,005

Garantías sobre futuros de divisas

Contratos de futuros Garantía al cierre Tick mínimo Euro FX Euro/Dólar 990 USD 0,0001 = 12,5$ E-mini Euro FX 1.238 USD 0,0001 = 6,25$ Yen Japonés 3.465 USD 1 = 12,5$ Libra Esterlina 1.650 USD 0,0001 = 6,25$ Franco Suizo 2.530 USD 0,0001 = 12,5$ Dólar Australiano 2.035 USD 0,0001 = 10$ Dólar Canadiense 1.265 USD 0,0001 = 10$ Dólar N. Zelanda 1.705 USD 0,0001 = 10$ Euro/libra 1.519 GBP 0,0001 = 6,25 GBP US DollarIndex (ICE) 10.45 USD 0,0001 =5$