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Factor del horario en warrant al vencimiento

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Este es un factor determinante también, ya que mientras mayor tiempo se tenga para el vencimiento, mayor será el valor de la prima de un warrant cal y de un warrant put; por cuanto, será más difícil pronosticar el valor del precio del activo subyacente hasta la fecha de su vencimiento.

Los warrants se van desvalorizando con el paso del tiempo; a medida que se acerca la fecha de vencimiento del warrant, se va agotando la incertidumbre y es menor la probabilidad de que el valor intrínseco del warrant aumente al momento de su vencimiento. Tanto es así, que aún cuando se mantengan fijas todas las demás variables que afectan la prima del warrant; ésta disminuye solamente y por el simple hecho del paso del tiempo y con una forma acelerada a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

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Al hacer una comparación, de dos warrants del mismo tipo (call y put), sobre un mismo activo subyacente y con el mismo precio de ejercicio, pero con fechas de vencimiento diferentes; veremos que la prima del warrant con vencimiento más lejano será mayor que la del warrant con el vencimiento más cercano.

“El warrant que más ha agotado su existencia, es mucho más sensible a la influencia de este factor”

El tipo de interés

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Este factor influye en el cálculo de la prima, con un efecto relativamente pequeño, en comparación con el resto de los factores.

Un aumento en el tipo de interés, da como resultado el aumento del valor de la prima para el caso de un warrant call; en cambio para el warrant put, este aumento de interés produce una disminución en la prima. Y de la misma forma, un descenso en el tipo de interés, produce una reducción de la prima del Warrant call y un aumento de la prima del warrant put.