Estrategia de trading basada en cambios del impulso tiempo↓

Es cierto que existen muchos y variados enfoques para operar en los mercados financieros. Muchos traders basan simplemente sus estrategias en los fundamentos de la oferta y de la demanda mientras que otros recurren a herramientas técnicas como las medias móviles, osciladores de precios y demás. Aquí vamos a estudiar un enfoque interesante que está basado en el impulso del mercado a través del indicador de fuerza relativa, RSI.

Tenemos que indica antes que los mercados son impulsados por cambios en la oferta y en la demanda, sin embargo estas variaciones no se deben siempre a la publicación de noticias e indicadores relevantes para el mercado o para eventos relacionados con él. A veces los mercados se mueven en una dirección u otra a causa de diferentes factores que no se pueden predecir por los fundamentos, como por ejemplo una corrección cuando una tendencia llega a un nivel de agotamiento. Aquí es donde ciertos indicadores como el RSI pueden ser muy útiles.

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Cualquier trader con experiencia sabe que por ejemplo entrar al mercado en base solo a lecturas de sobrecompra o de sobreventa en este y en otros indicadores técnicos es una forma perfecta de perder dinero. Por ejemplo una interpretación más precisa del impulso del mercado con base en marcos de tiempo distintos es recomendable para entender el rol que los pequeños movimientos del mercado tienen en un contexto más general. Es muy importante porque habitualmente los movimientos más pequeños presentan oportunidades para iniciar operaciones en la dirección de la tendencia principal, que es por ejemplo el enfoque que suelen utilizar los swing traders.

El indicador RSI

Como paso previo al análisis de gráficos debemos hablar un poco de él oscilador de impulso que usamos para este enfoque. Probablemente muchos estén habituados al RSI de J. Welles Wilder. Es un indicador que mide el impulso de mercado a través del trazado de una línea que tiene base en el precio de cierre en relación con el rango de precios a lo largo de N periodos pasados, con un valor por defecto de 14. Cuando el precio cierra cerca del máximo del rango el indicador sube y al contrario, baja cuando cierra en el bajo.

Los valores por encima de 70 u 80 indican una situación de sobrecompra que es una señal de que la fuerza de compra se está empezando a quedar sin fuelle, y los valores por debajo de 30 o 20 indican que la fuerza de venta está terminando.

Configuración usada en esta metodología de trading para las opciones binarias trading brokers ser utilizadas.

Para utilizar este enfoque usamos una media móvil simple de 13 periodos del RSI 14 para reducir las señales falsas y ver con mayor claridad la tendencia en el impulso a fin de identificar señales entre las zonas de sobrecompra y sobreventa en el RSI.

Las reglas de la metodología son bastante simples como veremos a continuación.

Posiciones de venta
La regla de venta indica que el trader tiene que abrir una posición de venta cuando la media móvil simple de 13 periodos del RSI llega al nivel medio el indicador en 50 desde abajo en un marco de tiempo más corto, mientras el impulso alcista pierde fuerza en el gráfico diario. Este enfoque es útil para swing traders con un horizonte temporal de entre dos y diez días.

Podemos ver dos ejemplo sobre el SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust).

En este gráfico vemos que el precio bajó desde un pico en el mes de febrero. Muestra una divergencia bajista entre el precio y el impulso en el que el precio máximo de febrero inició con un alto más bajo en el oscilador, cuando este aún se encontraba por encima de 70 en la zona de sobrecompra. Se trataba de una clara señal inicial de que la tendencia al alza estaba en riesgo, y con estas condiciones no era recomendable abrir posiciones de compra en ese punto.

En este gráfico de dos horas del índice se marca el máximo de 133.69 y el rango de precios que ha roto. Analizamos ahora un gráfico de 120 minutos con un marco de tiempo más corto. Tras un periodo de venta inicial del 22 al 24 de febrero en el que el precio cayó con fuerza, el SPY se recuperó y la media móvil del RSI empezó a moverse al alza. El precio llegó a 133.69 y demostró que el precio no era fuerte para impulsar el SPY hacia arriba durante el máximo de febrero. Además el indicador formó una línea plana horizontal en el nivel medio en 50. Si tomamos en cuenta la pérdida del impulso en un marco de tiempo mayor, el aumento de fuerza del impulso en el marco de tiempo menor sugería un movimiento de contratendencia.

El máximo de 133.69 dió un nivel para colocar un stop loss para una venta con un potencial de beneficios basado en el rango a inicios de marzo que estaba decidiendose a la baja. Si restamos el máximo del rango del mínimo del mismo nos da un movimiento medio de 127.51 que era un punto de salida para la posición de venta.

Veamos otro ejemplo de noviembre de 2012. A finales de octubre el SPY rompió hacia abajo un rango que empezó a hacerse a mediados de septiembre. fue una señal inicial de que la estructura técnica era débil. Los traders que compraron en el momento que el rango se estaba formando perdieron dinero y tenían presión para vender con la finalidad de limitar las pérdidas y los operadores que vendieron desde el principio acertaron con la visión del mercado lo que les dió más confianza para sumar posiciones, además la media móvil de 13 días del RSI estaba en declive claro.

Si vemos ahora el gráfico de 120 minutos, que tiene un marco de tiempo más corto, la media móvil del RSI en ese gráfico empezó a recuperarse a finales de octubre y el SPY empezó a subir.

El incremento del precio se terminó en el mínimo del rango, y ahora se comporta como una zona de venta. Una resistencia se formó en 143.72 y la subida del indicador empezó a detenerse en torno a 50 lo que produjo un escenario interesante para la apertura de una venta con un stop loss arriba de 143.72. El beneficio potencial puede calcularse por medio del movimiento medido con base en el rango que en era de 138.00

Posiciones de compra:

Se aplica la misma regla que se utiliza para las posiciones de venta, pero a la inversa:

La regla indica que para abrir una posición de compra la media móvil simple de 13 periodos del RSI debe alcanzar el nivel medio del indicador en 50 desde arriba en un marco de tiempo más corto y que el impulso bajista pierde fuerza en el gráfico diario. Este enfoque es interesante sobre todo para swing traders con un horizonte de operaciones entre dos y 10 días.

En definitiva es una metodología que puede ser útil en cualquier repertorio de estrategias para tradera. El tener éxito en los mercados se consigue a través de aplicar estrategias bien definidas y que tienen una tasa de éxito decente. Cuando un trader selecciona una metodología debe ser afín con su visión del mercado, estilo de trading y su personalidad sino no va a ser capaz de aplicarlas de forma adecuada.

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