ıllı Los Estocásticos »【Información Máxima del Estocástico】↓

Para muchos que se dedican al análisis técnico, los estocásticos dentro del trading son uno de los principales indicadores cuando tomamos la decisión de meternos en el estudio del análisis técnico.

A diferencia de algunos de los conceptos que son los más comunes  y los cuales son los que se repiten en el análisis técnico como pueden ser los conceptos de soporte y de resistencia, las rupturas, los rangos y la fuerza relativa, el término de estocásticos que implica que una persona que se dedica al análisis  tenga un tipo de conocimiento que sea diferente y que posee sus propias reglas.

¿Qué son los estocásticos?

Antes de decir lo que son podemos mencionar un poco sus orígenes, el origen de este tipo de oscilador podríamos por ejemplo encontrarlo por medio de George Lane, en un artículo de carácter informativo  y el cual desde mi punto de vista es entretenido y en el cual se escribió en 1984 una pequeña introducción sobre el uso de lo él  llamó estocástico de Lane. Este artículo de Lane es uno de los tratados sobre los componentes osciladores estocásticos en los cuales se habla principalmente de:

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  • Los comportamiento de porcentaje D y porcentaje K que sean por separado.
  • Relación y comportamiento entre estos valores de porcentaje de D y K juntos.
  • Las divergencias entre el porcentaje y el precio de D.
  • Los cruces cuando el porcentaje K se cruza con el porcentaje D en un patrón que se llama bisagra.
  • Las advertencias sobre los giros dentro del mercado en relación con los valores extremos del Porcentaje de K y as divergencias con el porcentaje de K y el precio.

Actualmente los traders más técnicos pueden pensar en el estocástico como se describe por Steven Achiels en su libro del Análisis técnico de la A  a la Z, por lo que recomendamos que realicen este tipo de lectura, con la finalidad de poner profundizar en este tipo de indicador.

estocástico trading

Sin embargo, el artículo del Estocástico de Lane, sigue aún hoy siendo una excelente fuente de información con respecto de las distintas maneras en las cuales el proceso estocástico puede ser explotado por los traders y los inversionistas que se encuentran operando en una variedad de marcos de tiempo.

No podemos librarnos de las fórmulas

La fórmula para estocásticos es más sencilla de lo que puede parecernos.  Dentro del libro “El análisis técnico de los mercados de futuros”, Jhon Murphy proporciona la fórmula para el llamado porcentaje K y los valores de D% de la siguiente forma

Donde C podemos ver es el último cierre, L5 es entonces el mínimo de los últimos cinco días y H5 es entonces el máximo de los mismos 5 días.

Donde H3 es la suma de los tres días de C – L5 y L3   s la suma de los tres días de H5 –L5.

La configuración de los indicadores técnicos en el trading basados en los estocásticos

El oscilador de tipo estocástico, tal como nos lo vamos a encontrar en nuestra plataforma, de trading tiene al menos tres tipos de parámetros los cuales son:

  • Periodo (14).
  • SK (3)
  • SD (3).

Esta es la configuración típica de los estocásticos que nos recomienda Larry Williams en sus sistemas de trading. Lo que se encuentra dentro del paréntesis son los valores que por defecto se suelen utilizar de forma común aunque este valor es personalizable al 100%.

Es posible que podamos modificarlos como ya lo habíamos dicho, con la intención de obtener resultados ligeramente distintos, de esta forma podemos aumentar el SK que se obtiene en una curva más suave que con el valor que por defecto  y con menos dientes de sierra quizás sea más indicada para los inversores dentro de los plazos medio o largos.

Esto sin embargo depende mucho de cada inversor, el mercado que analice y muchos largos etcéteras. Los otros 2 parámetros no suelen modificarse, pero es posible hacerlo si se desea.

¿Cómo se opera en los estocásticos?

Existen al menos tres formas en las cuales los traders tienen la tendencia de operar en base a la información del oscilador estocástico, y estas son:

  • El primer método, consiste en comprar cuando el mercado y el oscilador están por debajo de un nivel de sobreventa. Por norma general esto es fijado en un 20 o un 30% para posteriormente avanzar más allá del nivel.
  • Por el contrario, se vende entonces cuando el oscilador se encuentra por encima de un nivel de sobrecompra, que por lo general está establecido en un 70 u 80% para luego dejar caer por debajo de ese nivel.
  • Efectuar las entradas o las salidas al apreciar las divergencias con relación al precio.

Las divergencias que son bajistas, son entonces simétricas. Los precios entonces alcanzan un máximo más alto que el anterior pero, entonces el estocástico, marca un segundo máximo más bajo que en la primera oportunidad, dando de esta forma un señal de venta.

Las divergencias dentro del indicador estocástico sí pueden marcar un tipo de final dentro de una tendencia. Las zonas de sobrecompra y de sobreventa en este ejemplo que pondremos a continuación, nos deja apreciar el comportamiento del oscilador estocástico con relación al precio de un activo determinado.

Los niveles de entrada y de salida con los estocásticos modificados en 3-2-3.

Dentro del gráfico que adjuntamos anteriormente, podemos entonces apreciar una forma de las miles existentes con las cuales es posible operar un indicador estocástico de 3-2-3.  Esta es muy efectiva pero como podemos apreciar los niveles siempre dependen de los niveles de sobrecompra o de RSI.

Conclusión:

De la misma forma en la que todos los indicadores técnicos se encuentran fundamentados dentro del precio y el tiempo, los indicadores de este tipo tratan siempre de reflejar y de medir  la psicología de miles de millones de personas que buscan de manera simultánea las ganancias en el mercado como podemos apreciar de la moraleja que nos ofrece Alexander Elder en su libro Trading  for a Living.

En artículos anteriores hemos siempre hablado de numerosos sistemas y estrategias de marketing, de ellas siempre nos referimos desde sus puntos fuertes y de aquellos en los cuales debemos poner mayor énfasis o cuidado.

Para el artículo de hoy, básicamente se hablará sobre los peligros que se tienen cuando empleamos de una mala forma el indicador estocástico.

Hoy dedicaremos estas líneas para advertir a todos nuestros lectores sobre el mal uso que damos a estrategias como estas dentro de las decisiones de trading que tomamos para la compra o venta de un activo, no importa si este es una acción de la bolsa, o es un futuro sobre materias primas o si por el contrario es un lote dentro del Forex.

Debemos partir de la base que siempre debemos tener mucho cuidado con los estocásticos, es decir con estos indicadores, ya que son muy buenos, catalogados dentro de los llamados momentum.

Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que operar contra la tendencia sino contamos con la experiencia que se requiere dentro del mundo del trading para ejecutar estrategias o indicadores como los estocásticos.

Para aquellos que ya llevamos un poco más de tiempo dentro del mundo del trading, sabemos que los indicadores de tipo estocástico son osciladores muy potentes, los cuales deben utilizarse en conjunto con otro tipo de indicador que tenga la función de actuar como si fuera un filtro de una señal.

Para el caso del cual hablamos hoy en nuestro artículo, tomaremos entonces el sistema de trading, el oscilador en conjunto con  un indicador de tipo fractal y una media móvil que puede ser simple actuará de esta forma como un filtro perfecto para poder determinar el momento perfecto o ideal para sumarnos a la tendencia.

¿Qué es el indicador Estocástico?

Para aquellos que aún no han podido determinar lo que es, y para aquellos que quizás aún hoy no lo tienen muy claro, podemos definir el indicador estocástico como una variable matemática estadística, la cual está diseñada por medio de la posición de un valor.

Esta posición tiene en cuenta el máximo y el mínimo de la misma cotización dentro de un periodo determinado.

Esta variable entonces se mueve dentro de un intervalo cerrado el cual corresponde a [0,1] , o lo que es lo mismo, el valor puede interpretarse por medio de porcentajes, por lo que esta variación puede oscilarse dentro del rango de 0 y 100%.

A través de un examen gráfico, este instrumento de análisis técnico bursátil puede ayudarnos a determinar diferentes tipos de señales de compra y de venta, si entendemos que el indicador se encuentra por ejemplo en señales de sobrecompra o sobreventa dentro de un periodo de tiempo.

Este tipo de resultado estadístico se puede expresar matemáticamente de la forma que pondremos en la imagen siguiente

Para que la fórmula quede un poco clara, daremos paso a descifrar cada componente en ella donde:

S: es el valor o resultado del estocástico.

VC: correspondería al valor del activo en cierre de la última sesión.

Max y Min: corresponde a los valores que son máximos y mínimos, respectivamente de la cotización dentro del periodo que hemos configurado dentro del indicador.

Para tener en cuenta y como dato informativo, los periodos que generalmente suelen utilizarse comprenden entre: 5,8, 10,14 sesiones.

Niveles en el oscilador estocástico: sobrecompra o sobreventa

Si pensamos en la línea más rápida, esta será definitivamente la K, ya que también es la más sensible a los movimientos.

Por otro lado la línea D es la más lenta si comparamos el desempeño de ambas. El trader tiene siempre la responsabilidad de observar cómo la línea D  y el precio de la emisión comienzan a cambiar en su sentido y moverse a cualquier otro desde las posiciones entendidas como de sobrecompra.

Estas se encuentran casi siempre en la línea 80 o la sobreventa que se encuentra ubicada por debajo de la línea 20.

Es por esta razón que el inversor o  trader, debe siempre tener muy en cuenta estas zonas de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo si cerramos posiciones largas o que sean de compra cuando el oscilador se encuentre superando los niveles 80 como ya lo habíamos mencionado.

Por otro lado si un trader se encuentra interesado en comprar un activo, este debe tener cierta predisposición de compra cuando la línea lenta se encuentre girando sobre sí desde la zona de sobreventa que se encuentra entre el rango de 0 y 20.

Debemos ser conscientes que por sí solo el indicador estocástico, por muy optimizado que este se encuentre con relación a los periodos de tiempo, por ejemplo periodos que se encuentren entre 8, 3,3 o 10, 3,3 no servirá  de nada si esto no es acompañado con niveles de experiencia y de conocimiento sobre el tema.

Dentro de las técnicas o el análisis técnico que debemos conocer para utilizar correctamente el indicador estocástico encontramos:

  • Price action: que consiste en tener en cuenta la lectura de la acción del precio.
  • Tape Reading: corresponde a la lectura que debemos hacer del volumen.
  • Perfil del mercado: se refiere al market profile.

Estas son entonces algunas de las estrategias que debemos conocer y saber ejecutar, sin mencionar que debemos saber cómo reconocerlas para que podamos llevar a cabo una buena mezcla de estrategias las cuales nos ayuden con nuestros objetivos.

¿Cómo podemos hacer un buen sistema de trading con estocásticos?

Uno de los mejores filtros que podemos emplear y considerar debido a la facilidad de su implementación, es la media simple de 100 periodos, con el único objetivo de determinar la tendencia dentro de nuestro gráfico dejando de lado las interpretaciones que se presentan en los cruces de medias entre otros.

De otro modo solo podemos atender a las señales de entrada o salida del indicador estocástico, si nos confirma lo mismo la media móvil sería:

  • Si el precio se encuentra trabajando por encima de la media móvil, entonces nos fijaremos en las señales de largos.
  • Si el precio se encuentra trabajando por debajo significa que solo debemos atender señales de cortos.

En el artículo que les presentaremos a continuación vamos a proponer una estrategia de scalping utilizando estocásticos para Metatrader 4, y pare realizar este tipo de estrategia vamos a necesitar un indicador que adjuntaremos al final del artículo donde podrán descargarlo, por otro lado deben seguir correctamente las instrucciones que vamos a dar para cumplir con el sistema de sacalping que presentaremos.

Ahora presentamos una guía para realizar la estrategia de scalping con estocásticos:

Es muy importante que se lean muy detalladamente los pasos que presentaremos de este sistema, porque aunque es muy simple es conveniente no fallar ni saltarse pasos que más adelante puedan lamentar sobre las normas de entrada y las de salida.

  • Time-Frame para aplicar la estrategia de scalping con estocástico

Para operar esta estrategia de scalping se utiliza un marco temporal con estocásticos, y es el siguiente que les mencionamos:

  • 5 minutos
  • 15 minutos
  • 30 minutos

Es obvio que cuanto más estemos ampliando el marco temporal, menor va a ser la calidad de las señales de entrada y salida, aunque por otro lado va a ser mayor el recorrido y la fiabilidad de la operación; esto va a depender del estilo y de la personalidad que tenga el trader en sus asuntos y cómo decida este realizar las estrategia de scalping.

  • Utilización de los mercados para operar con la estrategia de scalping

Esta estrategia de uso en el sacalping está precisamente indicada solo para el uso en los mercados de divisas y solamente para ser llevada a cabo en partes pares y mayores en lo que el spread que se utilice posea un valor más reducido.

  • Los indicadores necesarios para efectuar con éxito esta estrategia de scalping

Un ejemplo de estrategia de scalping con estocásticos en la siguiente gráfica

La lista de los indicadores que utilizaremos para efectuar con éxito nuestra estrategia de scalping son los siguientes:

  • Los doble estocásticos alisados (vigilando los niveles 40, 60) con 12 LWMA.
  • El indicador FDM para detectar presión compradora o vendedora.
  • Los indicadores Pivot Point.

Existen ciertas reglas de entrada en la estrategia de scalping con estocásticos que podemos tomar en cuenta:

  • Usar la entrada en lagos con estrategia de scalping con el uso de estocásticos: se recurrirá a esto cuando los estocásticos lleguen a superar a la LWMA de manera en que quede clara y a parte la zona de presión de compra y de la venta del indicador FDM se torne color verde.
  • Uso de la entrada en cortos con la estrategia de scalping con el uso de estocásticos: recurriremos a esto cuando los estocásticos se encuentren por debajo de la LWMA de manera definitiva y a parte la zona de presión de compra y venta del indicador FDM se torne color rojo.
  • Las reglas de salida en el uso de scalping con estocásticos

Existen reglas de salida en este tipo de aplicaciones para la estrategia, y son en esencia las siguientes que presentamos:

  • En un nivel Pivot Point.
  • Llegando al objetivo que ya hayamos definido, y dependiendo del par a usar y de la temporalidad por ejemplo 5 min 6-12 pips, 9-18 para las temporalidades superiores y dependiendo del par, eso sí.
  • El Stop-Loss: Se situará 5 pips de diferencia por debajo de la barra en la que se entra.

¿Cuáles son los indicadores que usaremos para esta estrategia de scalping con estocásticos?

Os adjuntamos los indicadores necesarios para seguir esta estrategia de scalping con estocásticos. Para descargarlos solo tenéis que compartirlo con cualquiera de vuestras redes sociales favoritas y automáticamente aparecerá el link de descarga. ¡Muchas gracias por la ayuda!

Ahora mismo les adjuntaremos los indicadores de los que les hablamos y que son muy necesarios para seguir la estrategia de scalping con estocásticos que acabamos de explicarles. Para poder descargar cada uno de ellos solo hará falta sean compartidos con cualquier red social que utilicen, cualquiera que sea su favorita, y de forma automática aparecerá el link para que la descarga pueda efectuarse. Esperamos disfruten de los indicadores y que el artículo haya aclarado cualquier duda.

Como siempre hacemos, tenemos que recordar hacer cada uno de los backtest que sean necesarios e incluso ir probando cada uno en cuentas demo de Metatrader 4 para comprobar que puede adaptarse al estilo de trading que estemos utilizando.