ıllı Estadísticas del Sistema Z – Score » ¿Cuánta sobreventa?↓

Como ya lo hemos dicho en otros artículos, nuestro objetivo es de permitirle a nuestros lectores que puedan adentrarse en el mundo del trading y en especial para que sepan o tengas las herramientas necesarias con las cuales sea posible realizar una evaluación en un sistema de trading.

Para esta oportunidad hablaremos sobre las estadísticas de un sistema, sobre la forma en la que éstas pueden elaborarse y hablaremos también sobre los ratios o los datos que deben ser tenidos en cuenta además de ser muy interesantes, para llevar a cabo al momento de evaluar nuestro sistema de inversión o de trading.

Esto se realiza, puesto que es necesario que sepamos si este sistema es estable, o si por el contrario nos encontramos ante un sistema de trading que nos puede arrojar resultados que pueden parecernos inesperados o incluso pueden ser demasiados negativos dentro de lo que consideramos nuestra curva de equidad, también conocida como equity curve.

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También hablaremos para quienes les pueda interesar sobre ciertos ratios de un sistema que aún no hemos tratado ni abordado  dentro de nuestras temáticas de trading.

Estos ratios son muy importantes conocerlos porque nos permiten realizar una buena y correcta auditoría de un sistema de trading.

La mejor forma de poder identificar un problema dentro de un sistema de trading es siempre conociendo su rendimiento.

Esa frase célebre sobre conócete a ti mismo debe aplicarse en este caso a la frase de conoce tu sistema, ya que este conocimiento puede tomarse como la pieza de artillería más valiosa y pesada dentro de nuestros campo de batalla en los mercados financieros.

Recordemos que siempre hemos comparado de una forma un tanto bélica el mercado financiero, y aún cuando lo parezca realmente guarda muchas similitudes ya que siempre se pone en riesgo nuestra vida, en este depende del capital.

Debemos entonces ser un poco más gráficos, supongamos que tenemos un sistema o estrategia de trading que nos ofrece una gran sensación de confianza. Esta nos produce y nos arroja resultados muy satisfactorios durante un tiempo y con el paso del tiempo hemos logrado que sea estable, gracias a la inversión en investigación, en evolución y en optimización de este.

Como traders y profesionales somos conscientes del tipo de riesgos que suele tener el alto nivel de apalancamiento que suelen ser empleados en los sistemas de trading, en especial se ve esta acción dentro de los mercados de divisas, futuros financieros y demás.

Esto no significa que queramos adoptar ciertos riesgos como los de entrar en operaciones que no cumplen plenamente los requisitos y nos den cierta confianza dado que es nuestro dinero el que está en juego dentro de cada acción que llevamos a cabo.

Dentro de la fase final del desarrollo  dentro de lo que se considera un sistema discrecional o automático, hemos de realizar y de haber realizado una gran cantidad de pruebas de backtesting, que deben ser incluso probadas en cuentas demo dentro de un broker.

Como una forma de conclusión podemos decir que podemos llegar a estar muy contentos con nuestros sistemas de trading y con los resultados que estos nos han ofrecido.

Sin embargo nunca podemos tener la certeza de que esta fiabilidad, y de que este rendimiento continúe de esta forma en el futuro.

Es cierto no podemos saberlo, pero lo que si podemos hacer al respecto es tratar de hacer una aproximación determinando si nuestra estrategia de inversión es realmente robusta y con ciertas esperanzas matemáticas positivas.

A continuación hablaremos entonces de algunos de los ratios que debemos estudiar, especialmente uno de los más importantes el llamado Z – score, para tenerlo siempre presente a este y a los otros, para el análisis de nuestros backtesting, por lo que debemos utilizar manos de hierro para que estos queden bien fijados en nuestra memoria.

La esperanza de un sistema de inversión

La esperanza de un sistema de trading consiste en la información que obtenemos y de la cual podemos sacar probabilidades de lo que se puede o no esperar dentro de lo que se refiere a ganar o perder, dentro de cada una de las operaciones que llevemos a cabo dentro del mercado financiero.

La desviación estándar aplicada a un sistema de trading

Se puede decir o se puede considerar a la desviación estándar como una media estadística de la volatilidad. Es por esto que se muestra la cantidad de variación o dispersión sobre un dato en concreto de nuestro sistema como puede ser el de las ganancias netas por trade, el de las ganancias netas por año y así sucesivamente.

Esto es muy utilizado dentro de los reportes de sistemas de trading con el cual podemos visualizar el margen de error de un muestreo obtenido.

El Z – score un ratio que debe vigilarse dentro de nuestro sistema

El ratio de Z- score se emplea principalmente para el cálculo de la capacidad dentro de un sistema de inversión que arroja cierto número de ganancias o de pérdidas seguidas.

Este  ratio nos permite ver las rachas de aquellas operaciones que se consideran ganadoras o perdedoras y que son generadas de lo que se considera un patrón al azar o no.

Lo que intentamos siempre es ver el valor de Z- score que se encuentre superior a 1,96 o inferior a – 1,96

Mientras este ratio nos indica si las rachas de pérdidas o ganancias son aleatorias o no podemos deducir lo siguiente:

  • Z- score negativos: cuando la dependencia es positiva.
  • Z-scores positivos: cuando la dependencia es negativa.
  • Dependencia positiva: un beneficio será seguido por una ganancia y una pérdida por una pérdida.
  • Dependencia negativa: una pérdida será seguida por un beneficio y un beneficio por una pérdida.

De esta forma es como nuestra estrategia tiende a generar las rachas de aciertos de una forma no aleatoria.

Por otra parte, si nuestra estrategia es propensa a la generación de rayas que sea de una forma no aleatoria podemos emplear este conocimiento para maximizar nuestros beneficios.