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El VIX, también conocido como índice de volatilidad, puede servirle a los traders e inversores para determinar el momento óptimo para realizar sus operaciones de trading en los mercados.

Este tipo de sistema de sincronización con el mercado o, también, conocido mediante su palabra de origen como “Market Timing”, fue desarrollado y dado a conocer gracias al trabajo de Larry Connors.

Con el paso de los años, se le fue conociendo en la comunidad de traders e inversores como el “Connors VIX Reversals”. Este sistema de trading es utilizado, principalmente, para  localizar posibles cambios de tendencia.

Pero, se le utiliza, también, para localizar posibles cambios en los giros importantes que se pueden presentar en la cotización del S&P 500. En tal virtud, muchos traders que suelen operar el futuro del e-mini del S&P500, acostumbran revisarlo.

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Pero, vayamos por partes. ¿Qué es el vix?

Con el fin de que nuestros amigos lectores se vayan haciendo a una idea rápida sobre lo que es y para qué sirve este índice de volatilidad, podemos manifestar, de una manera más que concisa, que el Índice de Volatilidad VIX mide la volatilidad futura.

A su vez, podría proporcionarnos una buena información respecto de llamado “nivel del miedo” y, además, respecto de la codicia por parte de los participantes en el mercado financiero.

En el mundo del trading y las inversiones, suelen aparecer algunos “románticos” que van acuñando algunos términos un tanto curiosos, como es el caso del “índice del miedo”.

Sin embargo, su romanticismo no implica, necesariamente, que no tengan la razón. Si de esa manera se le ha denominado, por algo será, verdaderamente. No es gratuito, ni muchos menos.

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  • Por norma general, una lectura alta de este índice de volatilidad, se presenta después de producirse una gran caída en los mercados, a lo que se le denomina “Sell-Off” en el ámbito del trading y las inversiones.

Usualmente, cuando se presenta una gran caída en los mercados, podremos tener una predisposición alcista, siempre que veamos cierto agotamiento del índice del VIX en máximos, eso sí.

  • Por el contrario, una lectura excepcionalmente baja de este indicador, suele presentarse después de que los mercados hayan experimentado una gran subida.

Dicho sea de paso, a esas grandes subidas se les denomina “Rally” dentro de la comunidad de traders e inversores. Entonces, luego de un “rally”, el trader o el inversor deben tener una predisposición bajista.

A este tipo de estrategias, se les podría considerar algo “contrarian”, en vista de que lo que se busca es hacer, precisamente, lo contrario a lo que hace la multitud y seguir la estela de las manos fuertes que dominan del mercado.

Las estrategias de trading a través de lecturas del índice del vix

Podríamos agregar, que el trabajo de investigación ha sido, realmente, extenso por parte de los diferentes analistas de los mercados.

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Ha sido arduo, para desarrollar estrategias de trading que verdaderamente son efectivas y, cuanto menos, interesantes para hacerles un repaso.

Ahora, se sabe de, al menos, diez tipos de reversiones VIX, que se conocen dentro del mundo de los traders profesionales como señales del tipo CVR, entre las cuales tenemos un promedio móvil y el indicador RSI, a los cuales aludiremos enseguida, con más detalle.

Así las cosas, son dos las señales típicas que se suelen tener en cuenta como CVR, dentro del análisis del indicador objeto de la presente publicación:

  • El promedio móvil de 10 sesiones, y
  • El indicador RSI de 5 periodos.

Tal y como lo podemos apreciar en el gráfico que plasmamos anteriormente, se dibuja una media móvil de 10 periodos sobre el gráfico del VIX.

Ahora, cuando el comportamiento de este indicador se desplaza por encima del 10% de su respectiva media móvil de 10 periodos, el S & P 500 estará finalizando su trayectoria bajista dentro del Sell-Off que, recordemos, hace referencia a una gran caída.

Una vez visualizada esta situación por parte del trader o inversor, se puede considerar el tomar una posición compradora en el S & P 500, dado que es muy probable que este S & P 500 se gire al alza.

Hagamos un “pare en el camino”, para enfatizar un tanto a este último respecto. El tipo de sistema al que acabamos de aludir, funciona con precisión en un 70% de las veces, en razón de lo cual, es conveniente que nuestros amigos lectores lo revisen bien.

En lo que respecta al RSI, digamos que lo que se hace es situar este oscilador sobre el VIX pero, eso sí, con una configuración de 5 periodos, tal y como se encuentra ilustrado en el gráfico anterior.

Cuando tenemos que el RSI sube y se sitúa por encima de la típica zona de sobrecompra (mayor que el 70%), podemos determinar que el VIX se encuentra en zona de sobrecompra y, en consecuencia, determinamos que el mercado está en zona de sobreventa.

De igual manera, cuando la lectura del indicador RSI nos da niveles por debajo de 30 (zona de sobreventa), podremos establecer que el VIX está sobrevendiendo y, como consecuencia, el mercado o el S & P 500 se encuentra en zona de sobrecompra.

Veamos, ahora, otros ejemplos prácticos sobre la manera de identificar zonas extremas en los mercados, con respecto a este índice de volatilidad (ejemplo gráfico en intradía de 15 min.).

Miremos, entonces, estos gráficos de Investing

Estudio del VIX en el corto plazo y su influencia en el S&P500

 El S&P500 y su comportamiento  con respecto al VIX

Conclusiones acerca del vix y el comportamiento de los mercados

Es necesario tener siempre la claridad suficiente, en lo que respecta a que la búsqueda de giros en el VIX se utiliza para identificar, principalmente, momentos extremos en el mercado del S & P 500.

En vista de que conocemos a nuestros queridos y habituales lectores, les recomendamos encarecidamente que, antes de “entrar a la carga” con base en las explicaciones brindadas, realicen papertrading.

Les sugerimos, además, que repasen los stups, antes de empezar a operar con este sistema que, dicho sea de paso, es bien interesante y efectivo.