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Hoy hablaremos de un sistema que se considera el más simple del mundo y con él podemos recordar una norma que se considera básica dentro del trading la cual tiene por nombre la filosofía KISS.

KISS podemos desglosarla en varias palabras lo que significaría lo siguiente:Guía Forex Gratis

K: EEP

I: T

S:IMPLE

S:TUPID

Y es que esta filosofía no solo debe aplicarse al trading sino a la vida en sí misma, no es necesario complicar las cosas, la regla es mantenerlo siempre simple.

Podemos tomar algunas de las enseñanzas del maestro Oscar G. Cagigas, el cual siempre repite una y otra vez que los sistemas pueden ser optimizados hasta un grado de complejidad, cuando alcanzan este grado, los mismos sistemas dejan de funcionar (puede darse el caso)debido a su sobre optimización.

Sistema Mas Simple del Mundo en el Trading

Esta enseñanza es básica para todas aquellas personas que seguimos los sistemas de trading sin importar si son automáticos o discrecionales.

Es importante que sepamos que todos los sistemas son herramientas puesta a nuestra disposición para hacer lo que debemos hacer con ellas, sin mebargo es necesario que sepamos también que es bueno emplear otros sistemas sin necesidad de recurrir a la llamada y antes mencionada sobre optimización de complejidad.

optimizacion de complejidad

 La complejidad: un aspecto vital dentro del trading

Es necesario partir de la idea que cuando desarrollamos sistemas de trading es inevitable que se forme o que aparezca la complejidad. En algunos casos esta complejidad es mucho más alta que en otros, pero es imposible que ningún sistema nos arroje complejidad.

El proceso que llevamos a cabo para simular una estrategia la cual dentro del mundo del trading es conocida como backtesting puede ser realizada a lo largo de las etapas de optimización por las cuales atraviesa cualquier sistema.

Dentro del mundo del trading son muchos los especialistas que se dedican a desarrollar sistemas. El objetivo más importante de estos consiste en buscar nuevas estrategias aplicadas al trading y con ellas nuevas y mejores aplicaciones lógicas.

Para tener un poco más clara esta idea partimos de un ejemplo sencillo, pensemos en un sistema que está compuesto por módulos, esto es así, dado que cada sistema está realmente constituido por módulos o capas de desarrollo, las cuales pueden crear, producir o desarrollar N cantidad de resultados que pueden ser todos posibles llevados a la aplicabilidad.

La complejidad algorítmica  que puede surgir de  de este tipo de diseño dentro de un sistema pensado para el trading es bastante alto.

Es importante considerar que si no se atiende la organización durante el proceso de evolución del sistema las probabilidades de que ocurran errores son realmente palpables e imprevisibles, dado que pueden hacernos perder mucho tiempo en el diseño, en la programación, en las pruebas y en su optimización.

Todo esto simplemente nos arrojaría conclusiones erróneas o en el peor de los casos provocar que el sistema deje de funcionar de la forma correcta o de forma total.

(Para una mayor información es recomendable que leas nuestro artículo sobre Stagnation).

Los módulos que se encuentran dentro de un sistema automático, debido a que son una gran cantidad y que además de esto interactúan con otros módulos, pueden llegar a trabajar de una forma muy inestable, lo que nos puede causar desequilibrios dentro de la información.

No todo es negativo como hemos venido comentando, dentro de estos habrá un momento que será útil para poder llevar a cabo varias simulaciones que tengan por objetivo la optimización de parámetros de una determinada estrategia.

Estas pueden evaluarse de diferentes formas, estas son algunas de ellas:Después de la optimización el objetivo es evaluar la eficacia de cada una de las estrategias.

  • Llevar a cabo simulaciones en torno a la solución que hemos encontrado mediante la estrategia, por la variación de los parámetros.
  • Observar los efectos que se presentan dentro del entorno en forma aislada.

Es posible también que nosotros podamos simular procesos acuísticos o también conocidos como de incertidumbre por medio de diferentes tipos de métodos técnicos dentro del proceso de las pruebas más robustas, las cuales pueden ser:

  • Simular un retraso en los datos.
  • Generar un tipo de aleatoriedad en el entorno.
  • Simular datos o desordenar estos dentro de un periodo dado.

Con lo mencionado anteriormente no podemos asegurar datos o hacer menciones como por ejemplo que lloverá mañana en una determinada zona, pero podemos hacer que tenga peso, frente a procesos aleatorios y caóticos puntuales.

El sistema de trading y la complejidad

Muchos estarán pensando, pero ¿qué pasa con la complejidad en el sistema de trading?

Debemos partir del hecho de que la palabra complejidad debe ser desmitificada para poder llevar a cabo cualquier automatización sobre un proceso en nuestro sistema de trading.

La palabra complejidad nos trae un sentimiento encontrado de aumentar el poder y la tecnología en comparación en un sistema de gestión fuera de control.

Es por esto que siempre mencionamos que es bastante útil observar las simulaciones de los máximos posibles dentro de una estrategia en particular.

Este aumento de la complejidad es muy deseable ya que el objetivo central de las estrategias de desarrollo y prueba es observar el rendimiento del sistema en diferentes situaciones, aunque puede darse el caso que por buscar una optimización mayor el sistema deje de comportarse igualmente de bien que lo hacía en sus versiones anteriores.

Es muy importante también que podamos definir cuántos grados de optimización es capaz nuestro sistema es capaz de soportar por medio de las técnicas de backtesting pero teniendo en cuenta un proceso aleatorio que pueda sorprender al sistema sino pasaría lo siguiente:

“Es como intentar conseguir que un prisionero confiese lo que queremos escuchar después de haberlo sometido a múltiples torturas durante mucho tiempo”

Esta es la conclusión que podemos dar de los sistemas de arbitraje y de complejidad dentro del trading.

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