Covarianza

Covarianza >> 隆Consejos de C贸mo Utilizar y Hacer!

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Definici贸n de covarianza: cuantifica la relaci贸n lineal que existe entre dos variables, sean estas X y Y.聽 Es conocida tambi茅n como una m茅trica de asociaci贸n lineal bidimensional, entre dos variables. Si esta relaci贸n es positiva se dice que existe una relaci贸n positiva, es decir que un aumento de X implica tambi茅n un aumento de Y, en caso contrario, se dice que la relaci贸n es inversa o negativa, un aumento de X implica una disminuci贸n de Y.

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驴C贸mo se calcula la covarianza?

Definici贸n Covarianza

La covarianza de dos variables se expresa como Cov (X, Y), siendo la media de los productos de las desviaciones est谩ndar de X y Y, respecto a sus medias. Es la sumatoria e los productos del elemento i-茅simo de la variable X menos la media aritm茅tica de X, y del elemento i-茅simo de la variable Y, menos su media. El resultado de esta operaci贸n se divide entre el n煤mero de observaciones.

Propiedades de la covarianza

La covarianza tiene una serie de propiedades estad铆sticas que se escriben a continuaci贸n:

  • Cov(X,a)= 0: La covarianza de una variable y una constante (a) es cero.
  • Cov (Y, Y) = Var(Y): La covarianza de Y respecto a s铆 misma es su varianza.
  • El orden de los elementos de afectar el resultado, es decir la covarianza ser谩 la misma independientemente del orden de sus variables X y Y.
  • La covarianza var铆a si se modifica las unidades de medida de las variables X y Y.