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En el artículo de hoy hablaremos un poco sobre lo que es y en lo que consiste la correlación aplicando por su puesto el concepto dentro de los mercados financieros.

Podemos decir que la correlación es un término que intenta describir el movimiento o mejor dicho el llamado co movimiento. Es por medio de este término que se puede pretender establecer una posible relación dentro del comportamiento de una gran variedad de activos, normalmente se toman en parejas para poder analizarlos.

Lo que siempre se intenta investigar a través de la correlación de varios activos dentro de los mercados financieros, es el comportamiento de la cotización de ambos a lo largo de diferentes tipos de muestreos que se encuentren en el tiempo con la finalidad de determinar si se dan o no momentos claves de compra o venta.

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Cuando estos puntos de compra o venta se encuentran en un punto de correlación dejan entonces de trabajar en sintonía  por medio de algo que llamamos ineficiencias puntuales dentro de los mercados.

Como ya lo habíamos mencionado, en los estudios que se realizan sobre la correlación en los mercados, siempre se suelen tomar dos tipos de activos y o bien buscar estrategias que sean de market neutral con la única finalidad de que podamos obtener técnicas de cobertura y de esta forma poder disminuir los riesgos.

Es posible también poder aprovecharse de un tipo de situación que sea anómala que es causada generalmente por factores externos como lo son las noticias, las tensiones de tipo político, los balances, los informes macro etc.

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De esta forma podemos posicionarnos en un tipo de sentido que sea el que estamos buscando o el que necesitamos.

¿Cómo identificar la correlación en un par de activos?

Existe además de la realización de un análisis que pueda darnos una idea sobre la correlación positiva o negativa de los activos, también existen otro tipo de fórmulas y coeficientes que pueden ayudarnos a medir la correlación que tenemos dentro de los mercados, por medio de coeficientes, que suelen utilizar uno muy conocido como el coeficiente de correlación.

Dentro de las fórmulas o los informes se identifica siempre este tipo de coeficiente por la letra griega llamada Rho.

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Coeficiente de correlación

Factores que influyen a la hora de determinar el Rho

Existen dos tipos de factores que nos permiten determinar si un par de activos tienen un alto índice de correlación:

– El primero es la covarianza entre un par de activos.

– la volatilidad entre un par de activos.

La forma en la cual es posible determinar el Rho dentro de un par de activos, siempre viene influenciada por las cotizaciones dentro de un tiempo.

Cuando ya podemos establecer el nivel de correlación o aún mejor, el del coeficiente de correlación que tienen un par dentro de los mercados, es posible establecer cálculos más avanzados.

Interpretar los datos obtenidos por medio del coeficiente de correlación en los mercados

Podemos entonces definir y determinar que el coeficiente de una correlación dentro de los mercados y que al calcularlo sobre dos tipos de activos este puede ser un resultado muy negativo de máximo -1 a un tipo de valor máximo positivo de +1.

Aunque en un primer impacto o momento se desconozcan podemos entonces lograr establecer algunas conclusiones como las siguientes, acerca del coeficiente de la correlación:

– Es posible que logremos determinar la dirección, con esto podemos saber si aquellos activos dados, dentro de sus cotizaciones están comportándose de forma análoga y con la misma dirección.

– Es posible determinar la fuerza, por medio del conocimiento de si la relación entre activos estudiados es fuerte o débil. Debemos entonces entender que un valor máximo a 0 siempre muestra una correlación débil y una correlación que se defina como positiva o negativa que sea próxima a 1 es siempre considerada como muy fuerte.

Algunos ejemplos gráficos de correlación en los mercados financiero

Dentro del estudio de la correlación nos puede dar este, algunas pistas acerca del comportamiento esperado o no, también considerado anormal dentro de un par de activos determinado y detectar posibles ineficiencias que posteriormente pueden ser usados en otro tipo de técnicas de trading o estrategias de inversión por medio de las coberturas de hedging.

Para dar un ejemplo gráfico de lo que sería el tipo de comportamiento del índice S&P 500 con relación a otros activos para determinar el coeficiente de correlación en los mercados:

Con este gráfico podemos visualizar perfectamente la correlación de los mercados en S&P 500.