ıllı Correlación Entre el Dólar Canadiense y el Petróleo↓

La correlación entre el dólar canadiense y el petróleo, es conocida dentro de ámbito del trading del Forex (mercado de divisas) y el de las materias primas (commodities).

Durante la presente publicación, haremos alusión a la similitud que existe entre el comportamiento de los precios entre ambos activos e intentaremos definir las estrategias de trading más eficientes.

Concepto de correlación

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La correlación entre activos financieros es la relación que existe entre la cotización o valor de dos instrumentos financieros deferentes, calculada en un lapso de tiempo determinado.

Trátese de divisas, acciones, commodities, bonos o de cualquier activo financiero, es posible determinar las relaciones y las correlaciones existentes entre varios de ellos.

 La correlación en el mercado de divisas y las materias primas

En el mercado Forex, podemos observar la existencia de cierta correlación en el precio, entre divisas y materias primas.

Esto se debe a que los países que son grandes exportadores o importadores de materias primas, ven influenciadas sus economías (y de paso, sus divisas) por los precios de los commodities.

Así, por ejemplo, las divisas que relacionaremos a continuación están estrechamente relacionadas con el mercado de las materias primas (commodities):

  • El dólar canadiense (CAD).
  • El dólar australiano (AUD), y
  • El dólar neozelandés (NZD).

Estas tres divisas están estrechamente vinculadas con las cotizaciones de las materias primas, porque sus respectivos países son grandes exportadores de estas. Cuando las materias primas suben, lo mismo ocurre con las divisas, y viceversa.

Veamos un ejemplo: el contrato del oro está en una estrecha correlación con el dólar australiano que, si bien no es perfecta, sí es significativa.

Ahora, el Dólar Canadiense (el caso concreto que nos ocupa en la presente publicación) guarda cierto paralelismo (en el comportamiento del precio) con el petróleo. Es la razón de nuestro título: “correlación entre el dólar canadiense y el petróleo”.

Vamos a explicar más detalladamente, en qué consiste esa correlación, con el fin de ver la naturaleza del comportamiento de los precios de ambos, esto es, del Dólar Canadiense y el Petróleo.

Entendiendo la economía de Canadá y las posibles causas de la relación de su divisa con el petróleo

Canadá, es de los países capitalistas más ricos en materias primas, dado que dispone de grandes depósitos y reservas de petróleo crudo y de gas natural.

Sus enormes reservas de petróleo, constituyen la segunda reserva más grande del mundo, solo superada por la de Arabia Saudita. Además, es uno de los principales proveedores de productos agrícolas del mundo:

  • Trigo.
  • Colza.

Así mismo, es uno de los principales productores de otros recursos, como:

  • Oro.
  • Níquel.
  • Aluminio.
  • Plomo.
  • Zinc.
  • Uranio.

Por todas estas razones (más que suficientes, por supuesto) el Dólar Canadiense dispone de una fuerte correlación (cercana al 0,93) con el índice  CRB (Commodity Research Bureau).

Veamos una ilustración al respecto:

Divisas canadienses y materias primas. Dólar canadiense y el petróleo

Par de Forex USD/CAD.

A continuación, podremos apreciar que la correlación es prácticamente igual, entre la divisa del dólar canadiense y el petróleo (observemos que los gráficos representan el par CAD/USD y no el par USD/CAD):

En el Forex, esta correlación entre el dólar canadiense y el petróleo se puede aprovechar para nuestras operaciones de trading, en vista de que Canadá realiza cerca del 80% del comercio, con Estados Unidos.

Anotemos, de paso, que es el país que más petróleo exporta a los EE UU. Adicionalmente, Canadá es, precisamente, el país al que más petróleo le compra Estados Unidos. Por ello, la relación entre estos dos países y la cotización del petróleo, es bastante notoria.

Un aspecto que no debemos dejar de lado, es que el petróleo se cotiza en dólares. En tal virtud, se establece una relación inversa entre el dólar y el petróleo.

Por ende, un descenso en los precios del petróleo, aumenta el valor del par USD/CAD lo que, dicho sea de paso, refuerza (aún más) nuestra estrategia de trading del dólar canadiense y el petróleo.

Esta estrategia se dimensiona (más aún), si tenemos en cuenta que (en sentido contrario), cuando suben los precios del petróleo, disminuye el valor del USD/CAD.

Par de Forex CAD/JPY.

En lo que respecta a este par de divisas, tenemos que se ve bastante influenciado por los precios del petróleo,  aunque la correlación no es tan exacta como la del EUR/USD con esta materia prima.

Lo anterior, se debe a que ambas economías (y sus respectivas divisas) están bastante relacionadas con el precio del petróleo. Japón es un país con escasas fuentes energéticas.

Por ello, importa gas natural, el 99% del crudo que necesita y otros recursos energéticos. Todo esto, determina que el Yen se vea afectado por los movimientos de los precios del crudo.

De otro lado, Canadá es uno de los principales exportadores de petróleo crudo en el mundo, lo que hace que el precio de este, influya notoriamente en el valor del Dólar Canadiense.

En este caso, la correlación entre el par CAD/JPY y el precio del petróleo crudo, es directa. Un aumento en el precio del crudo, determina un aumento en la cotización del par CAD/JPY, y viceversa.

Técnicas de trading con el usd/cad correlacionado con el petróleo. El dólar canadiense y el petróleo

Una vez que hayamos detectado una correlación entre dos activos, podemos seguir varias técnicas de trading:

  • Copiar el comportamiento, que es una técnica cuya implementación es sencilla.
  • Técnica de arbitraje entre USD/CAD vs. Petróleo, que es una técnica avanzada.

Para la primera de las estrategias mencionadas, primero debemos comprobar si el coeficiente de correlación es bueno, entre ambos activos (Petróleo vs. Dólar Canadiense).

Si el coeficiente es bueno, debemos buscar un marco temporal que se ajuste más y operar el par de Forex o el commoditie, a gusto del trader o inversor.

Veamos un ejemplo simple:

Cuando el petróleo se encuentra al alza, se abren cortos (venta) en el USD/CAD y si, por el contrario, el petróleo está bajista, se abren largos (compra) en el USD/CAD.

Así las cosas, queda suficientemente entendido que, al tener una gran correlación entre estos activos, se explicaría un comportamiento similar del par de divisas, al que estamos viendo en la materia prima.

En lo que respecta, ahora, a la segunda técnica mencionada, digamos que es más elaborada y compleja de explicar. Se requiere de más conocimientos en técnicas de hedging (coberturas) que están fuera del contenido nuclear de la presente publicación.

Otros datos a tener en cuenta, si hacemos trading con el petróleo y el comportamiento de las divisas.

Un detalle a tener en cuenta por quienes operan (o pretenden operar) con el petróleo, es que este cotiza en Dólares Americanos (USD), por lo que (por norma general), cuando el dólar americano se deprecia, el petróleo se aprecia en el mercado Forex.

Esperamos que les haya gustado este artículo sobre la correlación del dólar canadiense y el petróleo. Y, además, que lo compartan.