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En artículos anteriores en los cuales hemos hablado acerca de los sistemas de trading, siempre comentamos que para ello, es necesario que tengamos en cuenta varios elementos al momento de elaborar un buen sistema de trading.

Aunque existen muchos métodos y teorías, en el artículo de hoy hablaremos acerca del 0 como el elemento clave para poder desarrollar un sistema sólido incluso para ganar con opciones binarias.Guía Forex Gratis

Como Calcular el Profit Factor

Aunque hay muchas sombras con respecto a la utilización de este tipo de lecturas siempre es importante que seamos conscientes que hay presencia en el mundo de herramientas o elementos que son mucho mejores que otros para crear sistemas mucho más funcionales.

La definición del Profit factor dentro del sistema de trading

El profit factor es el responsable de mostrarnos la relación que existe entre aquellas ganancias que hemos conseguido y entre las pérdidas basadas entre el porcentaje de las operaciones que ganamos y que también perdemos.

La formula con la cual podemos encontrar el Profit Factor o también conocido como PF es la siguiente:

PF= (p*W)/((1-P) *L) siendo estas las siguientes variables:

  • P: porcentaje de operaciones ganadas en tanto por uno.
  • 1-p= es el porcentaje de operaciones perdedoras en tanto por uno.
  • W= valor medio de las operaciones ganadoras.
  • L= es el valor medio de las operaciones perdedoras.

De esta forma podemos afirmar entonces que el PF posee una relación muy directa entre las ganancias y las pérdidas.

La fórmula también es posible re escribirla de otra forma como por ejemplo:

(w/L) * (p/ (1-p) ) En esta fórmula podemos encontrar entonces que el producto del ratio Win/loss por el ratio de porcentaje de ganancias entre el porcentaje de pérdidas.

Sin mebargo el cociente p/(1-p) resulta ser muy interesante. Para exponer de una forma más clara lo que hemos mencionado, vamos a dar un ejemplo:

Debemos partir del hecho que tenemos 60% de aciertos. Por lo tanto el cociente da como resultado 60/40= 1,5.

Ahora debemos suponer que tenemos un porcentaje que ha caído hasta un 55%, el cociente entonces que tendríamos sería de 50/45= 1,222.

En el caso que fuera un 50% el cociente sería entonces igual a 1. Con esto debemos decir entonces que cuando el coeficiente llega al 50% cuando el porcentaje de ganadoras sube solamente un 10% (del 50% al 60%).

Sin embargo el ratio W/L no fluye tanto como podría pensarse, ya que si aumenta W, L no disminuye. Para concluir con esta fórmula debemos partir del hecho de que lo más importante de LAS ganadoras es el ratio de Win/Loss o también conocido como el ratio de Riesgo/beneficio.

En ningún momento debemos confundir el Profit factor con el término relacionado con expectancy o esperanza, la cual nos arroja un sistema de formulas con la finalidad de que podamos hacer una diferencia puntual entre ambos ratios.

Una de las fórmulas es la siguiente:

Expentancy = Win%  x AVG profit – Loss% x AVG Loss.

Como podemos ver la esperanza que nos arroja un sistema se calcula de una forma parecida a la del profit factor, sin embargo en una formula actúa como cociente, mientras que en la otra es el resultado de la resta.

Profit factor ideal

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Cuando encontramos un profit factor que se encuentra por encima de 2 es algo realmente excepcional.

Obviamente cuanto mayor sea el número que tengamos como resultado dentro de nuestros backtesting será mucho más ventajoso para el sistema y también para nosotros.

Para ilustrarlo de una forma sencilla, pondremos un ejemplo: suponiendo que tenemos un factor de ganancia de 3 significa entonces que las ganancias netas son 3 veces mayor que las pérdidas netas.

Sin embargo cualquier cosa por encima de esta cifra es algo totalmente impensable.

Profit factor

¿El profit factor es un ratio de tipo elemental?

Partiendo de la base de que este es un ratio que debe considerarse siempre al momento de evaluar nuestro sistema de trading, este al mismo tiempo puede contener o guardar muchas falencias que presente un sistema.

Un ejemplo de esto, puede ser que aunque un sistema tenga un buen PF, al mismo tiempo puede este sufrir de un DD o lo que es lo mismo un Draw down, que nos preocupe y nos haga realmente sufrir por su presencia.

Es por esto, entonces que consideramos que es conveniente que realicemos un análisis en conjunto con otros porcentajes, factores y ratios.

Podemos entonces poner como ejemplo el ratio de Sharpe del cual hemos hablado también en otros artículos, y el cual nos sirve como herramienta para indicar hasta qué punto el rendimiento que hemos obtenido puede compensarnos por someternos a un tipo de riesgo determinado.

Para poder obtener este resultado debemos entonces, dividir el promedio que tenemos del retorno (este puede ser anual o el que más nos interese calcular) entre la volatilidad que obtuvimos dentro de ese periodo que correspondería entonces a la desviación estándar.

Para finalizar debemos entonces pensar en un ejemplo que nos pueda aclarar un poco este ratio de sharpe:

  • Pensemos entonces que tenemos un sistema que nos arroja una tasa de retorno anual con un porcentaje del 30%.
  • Pensemos entonces que hemos calculado una desviación que corresponde a un porcentaje del 60%.
  • Ahora, con estos dos datos anteriores podemos de una forma sencilla obtener un sharpe de 30/60= 0,5.
  • Si entonces la desviación tuviera un porcentaje diferente como por ejemplo el 15% el sharpe sería de 30/15= 2.

Con esto podemos concluir entonces que a través de la lectura del ratio de sharpe, que cuando tenemos una lectura que nos ofrece unos resultados por encima de 1, podemos entonces que para ese periodo, el tipo de inversión nos compensa el riesgo que hemos asumido.

En conclusión esta era la información que consideramos es la más importante con relación al profit factor y su relación con el ratio de sharpe.

De esta forma tenemos una nueva herramienta con la cual podemos evaluar y construir un sistema mucho más seguro y más funcional dentro de las operaciones que realizamos en el mercado.

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