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Definición de cointegración: es un análisis econométrico que permite determinar si existe una relación de largo plazo entre un variable objeto de estudio y un conjunto de variables exógenas.

Origen del análisis de cointegraciónGuía Forex Gratis

En la década de los 70 se realizaron algunos estudios que determinaban de forma implícita las relaciones de largo plazo, sin embargo, es en el año 1987 cuando Engle y Granger quienes presentaron el término cointegración, asociándolo con la relación de largo plazo que existe entre un grupo de variables, que siguen un proceso estocástico.

Definición Cointegración

Estos autores también desarrollaron el test estadístico conocido como Engle-Granger, cuyo objetivo es evaluar la hipótesis nula que los residuos no son estacionarios.

Importancia del análisis de cointegración

En economía el análisis de las relaciones de largo plazo, el impacto que tienen un conjunto de variables a largo plazo sobre la variable objeto de estudio, es ampliamente utilizado por los investigadores, sobre todo en el área macroeconómica o para el análisis de los activos financieros, debido a que este análisi permite en un primer momento determinar si la relación de largo plazo es verdadera y tiene sentido económico, disminuyendo las probabilidades de construir modelos de regresión espurios.

¿Cómo realizar un test de cointegración?

Existen diversos paquetes estadísticos en el mercado, bien sea privativos o libres que permite ejecutar rápidamente un test de cointegración (Johansen, Engle-Granger, Dickey-Fuller, entre otros), a continuación, se describen los pasos requeridos para realizar dicho test:

    • Determinar el conjunto de variables a utilizar, así como la variable objeto de estudio.
    • Estudiar la relación que económica que existe entre estas variables, por ejemplo, si el precio de la gasolina y la demanda de automóviles.
    • Se estudian estadísticamente las series, para ello se deben evaluar si son estacionarias.

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  • Se construye y analiza un modelo de regresión.
  • Se aplica un test de cointegración, por ejemplo, el de Dickey-Fuller sobre los residuos, lo que permitirá determinar si los residuos son estariarios y por ende si las variables están cointegradas.
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