ıllı Beta de una cartera » Calcular riesgo y sensibilidad↓

¿Qué es Beta de una cartera?

El Beta de una cartera, mide el grado de sensibilidad el riesgo sistemático de todos los activos que conforman una cartera. Es la media ponderada de los betas de los activos que componen la cartera. De allí su importancia, es por ello que los inversores buscan que sus carteras sean eficientes, carteras cuyo riesgo no sistemático ha sido eliminado, es decir la volatilidad del activo i-ésimo.

¿Cómo estimar el beta de una cartera?

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La fórmula del beta de una cartera es la suma ponderada de los betas de cada activo que conforman la cartera del inversionista.

Beta_cartera = peso_1 * beta_1 + … + peso_i * beta_i
Donde peso_i, representa la ponderación que cada activo financiero tiene en la cartera.