Beta de un activo financiero » Metodología de Cálculo↓

¿Qué es Beta de un activo financiero?

La beta de un activo financiero mide el grado de sensibilidad que tiene la rentabilidad de un activo financiero, ante cambios en un índice de referencia, por ejemplo, el Dow Jones (un índice bursátil). En otra palabra, representa el cambio relativo de la rentabilidad del activo, cuando el índice varía en cierto porcentaje.

Este tipo de variables es empleado por inversores para evaluar su cartera, específicamente de los activos financieros de renta variable.

¿Cómo se estima el beta de un activo financiero?

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Para estimar el beta de un activo financiero, es necesario contar con el grado de dispersión del activo objeto de estudio, así como del índice de referencia, es decir la desviación. Para calcular este grado de sensibilidad es necesario dividir la desviación estándar del activo entre la desviación del índice de referencia y su resultado multiplicado por la correlación entre ambas variables.

El beta del activo financiero, al ser un grado de sensibilidad permite medir el riesgo sistemático al que se enfrenta el inversor. Si el resultado obtenido es menor a uno (beta < 1) el riesgo del mercado es menor, las empresas asociadas a esta beta tienden a ser estables, como por ejemplo las asociadas al sector de telecomunicaciones.

Si el valor del beta es mayor a uno (beta > 1), el riesgo sistemático que asume el inversor es mayor que el índice de referencia, son empresas inestables. Por ejemplo, si el valor es del 20% implica que el valor de la acción puede variar en una proporción mayor a como lo hace el índice de referencia.

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