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Guía Forex

¿Qué es Benchmark basado en factores?

El Benchmarck basado en factores, es un tipo de punto de referencia que se estima por medio de un modelo de regresión, conformado por el conjunto de valores que se utilizan como referencia, es decir un benchmark.

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El modelo se puede construir de la siguiente forma:

Rendimiento_B = Beta_0 + Beta_1 * Factor_1 + … + Beta_i * Factor_i + error

El elemento Rendimiento_B, mide la rentabilidad del benchamark, Beta_0 es el intercepto de la regresión, y representa el retorno absoluto. Por su parte, los elementos Beta_1 hasta el i-ésimo Beta, refleja la elasticidad, una medida de sensibilidad que tiene una variable respecto a otra, en este caso el grado de respuesta que tiene la variable Rendimiento _B, ante variación del Factor i-ésimo. Al ser una regresión, se utiliza como datos las carteras anteriores del gestor.

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El benchmark basado en factores, permite reunir el impacto que tienen los diversos factores en conjunto, sin embargo, su estimación es difícil, dado que depende del acceso a los datos, además que tanto su estimación como su análisis, no es intuitivo para los agentes que gestionan las inversiones.